Abbiamo chiuso lo spread di cui abbiamo scritto ieri
Il rapporto è ritornato sul suo valore medio, linea rossa (immagine 2), segnalandoci il ritorno della correlazione a breve e la chiusura della operazione. Sull'immagine 2 abbiamo anche inserito la contabile dell'operazione:
- Long di EUR/USD ad 1.2262 con chiusura 1.2305 (+43 pips)
- Short di AUD/USD ad 1.0491 con chiusura 1.0508 (-17 pips)
Long/Short contemporaneo dunque rischio contenuto.
Presenterò questo modo di lavorare in un corso organizzato con Investing.com per l'8 di Agosto.
Riporto per trasparenza l'articolo scritto ieri in cui segnalavo l'operazione.
"Nuova opportunità di spread trading su time frame m15 fra EUR/USD ed AUD/USD.
EUR/USD (in verde) che si muove al ribasso dal venerdì pomeriggio a questa mattina, mentre AUD/USD (in rosso) traccia un leggero movimento rialzista. Si noti sul grafico come i due strumenti divergono, sta venendo meno la correlazione di breve.
Il rapporto medio ( EUR/USD // AUD/USD) calcolato sugli ultimi 200 periodi m15 si attesta su 1,1781: in media l’EUR vale 1,178 più del AUD nei confronti del USD; attualmente questo rapporto si attesta a 1.167. L’indicatore riportato in basso conferma che il rapporto in questo momento ha anche rotto al ribasso -3 deviazioni standard (una dev. Standard vale circa 0,0033, cioè il rapporto EUR/USD // AUD/USD varia in media di 33 pips).
Questa è un’ottima conferma ed un dato statistico rilevante (1% di probabilità su 100 rilevazioni): apriamo una posizione di acquisto su EUR/USD ed una di vendita su AUD/USD, sugli stessi controvalori nominali, rischio dell’operazione dunque molto basso.
Gestione della posizione:
Close: quando il rapporto tornerà intorno al suo valore medio.
In caso di ulteriore scorrelazione ( EUR/USD continua al ribasso mentre AUD/USD continua ad apprezzarsi, worst scenario), sarà necessario un ulteriore bilanciamento della posizione".
Paolo Bercich
GKFX Italia
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