Buonasera a tutti,
oggi intendo trattare un argomento di cui si parla poco sui mercati, rivolto specialmente a chi opera a breve-medio termine.
È preferibile un rischio rendimento alto o un winrate alto?
Sappiamo che chi opera nel breve-medio termine deve stabilire il costo di una operazione (rischio) e dove si riterrà soddisfatto (rendimento). Se combinata ad una adeguata percentuale di posizioni andate a target si è profittevoli nel lungo periodo.
L'immagine quì sotto spiega visivamente il concetto:
Durante il mese di Luglio ho registrato su excel ogni operazione. Da una parte ho fissato un r:r (rischio:rendimento) di 1:5 e dall'altra un r:r di 1:3. Il risultato finale ha influenzato di netto il mio winrate in percentuale. Premetto che ho uno stile operativo "intraday" e che opero trend following.
Risultati su 14 operazioni nel mese di Luglio
- r:r 1:5
Take profit: 3
Stop loss: 11
____________
tot +4%
- r:r 1:3
Take profit: 6
Stop loss: 8
____________
tot +10%
I risultati sono chiari: un rischio rendimento più basso aumenta di netto la percentuale di posizioni andata a target.
Questo può essere spiegato dal fatto che l'operazione più respira meno si è soggetti a fluttuazioni di mercato di breve. Il campione preso in considerazione comprende asset tendenzialmente poco volatili quali coppie valutarie, il brent inglese e l'oro.
Per concludere: lasciar respirare l'operazione permette al trader di ottenere più trades vinti. Questo aspetto, inoltre, va visto da un punto di vista psicologico: più operazioni consecutive si perdono più si ha probabilità di imbattere nel revenge trading, ovvero cercare di recuperare il capitale perso nel più breve tempo possibile, incappando in errori non professionali dettati esclusivamente dall'emotività.