Leggi per intero perché alla fine saprai qual è il moltiplicatore per sapere quanto ROI devi guadagnare mediamente, e minimo, su 100 Antimartingale in relazione ad ogni singolo punto percentuale di affidabilità analitica.
Numerose volte ormai ho scritto di quanto i numeri, e non le analisi basate su soggettive interpretazioni, siano importanti.
Di ogni strumento Finanziario bisogna conoscerne l'affidabilità analitica in base ad ogni singolo indicatore utilizzato, da solo o in abbinamento ad altri.
E l'altro giorno scrissi un lunghissimo post in merito.
Nel Gruppo riservato agli studenti.
I numeri consentono di radere al suolo discrezionalità e libere interpretazioni riducendo a zero errori e colpi di testa dettati anche da emotività che incide negativamente su decisioni prese in qualsiasi attività imprenditoriale, soprattutto nel Trading.
L'altro giorno, al telefono con un mio collaboratore, ho parlato nuovamente di quanto fosse stato maniacale condurre l'ultimo lavoro di aggiornamento dei Files e di quanto importante sia stato portarlo avanti.
PERCHÈ?
Perché si ogni singolo indicatore ne conosciamo ogni l'affidabilità analitica degli ultimi 19 anni, giorno per giorno, utilizzato da solo o combinato ad altri.
E quindi so quale, in ogni singolo giorno dell'anno, mi dà più probabilità di portare a casa un risultato.
E PERCHÈ È IMPORTANTE SAPERE QUESTI DATI?
1. Per utilizzare l'indicatore più performante in quel momento ed in quella circostanza.
2. Creare nuovi filtri sulla base di output precisi.
3. Decidere di fare il contrario se in quel giorno l'affidabilità di uno è troppo al di sotto del 50%.
4. Ma soprattutto sapere quanto ROI devo portare a casa, almeno e mediamente, ad Antimartingala per chiudere in profitto netto ogni 100 operazioni.
Infatti troppo spesso, nonostante si conoscano le potenzialità dell'Antimartingala, ancora troppo sconosciuta in Italia... Non la si sa utilizzare né nel momento in cui è necessario selezionare il segnale, né tanto meno in fase di costruzione.
PERCHÈ?
Il motivo principale è che applicando analisi discrezionali come tutte le altre, tecnica, fondamentale, soggettiva, neurale, ciclica,etc. Etc... Di queste è impossibile captare l'affidabilità analitica perché la maggior parte non saprebbe come fare ed in alcune circostanze è anche impossibile.
Quindi non avere questo dato non permette, tramite anche il solo utilizzo della formula di Kelly, di avere una proiezione dei guadagni almeno ogni 100 operazioni condotte, non sapere quanto capitale destinare ad ogni operazione e non sapere quanto ROI per Antimartingala e per singolo strumento finanziario è necessario mediamente ricercare per evitare di trovarsi a fine anno col cerino in mano.
E CON I NUMERI QUESTO È POSSIBILE.
Infatti, per ogni singola punto percentuale di affidabilità analitica si può, e si deve sapere, a quanto ammonta il ROI specifico minimo con cui chiudere a breakeven, con cui chiudere in profitto e con cui chiudere con estremo profitto.
Ti basti pensare che:
1. Se hai affidabilità analitica del 50% devi necessariamente ricercare ROI medi superiori al 100,01% ovviamente.
QUESTO PERCHÉ?
Nonostante sia anche logico lo spiego.
Se ho deciso di investire 100€ ad Antimartingala per 100 operazioni consecutive, tenendo conto del fatto che idealmente dovremmo perdere e fare profitti rispettivamente sulle prime 50 e successivamente sulle seconde 50... Nelle prime 50 consecutive circostanze perdiamo ogni volta il 100% del capitale messo a rischio (100€ di stop loss su equity per ogni puntata) per un totale di 5000€ e nelle seconde 50 consecutive operazioni, senza reinvestire il profitto e mantenendo tale la cifra messa a rischio guadagneremmo 5000€.
Vien da sè che il gioco non vale la candela e sarebbe bastato sapere, anche soltanto logicamente, che anche solo 1 decimo di ROI in più ad Antimartingala rispetto al 100% avrebbe aumentato drasticamente le probabilità di portare a casa un guadagno, anche se minimo.
E METTIAMO CASO TU STIA LAVORANDO CON AFFIDABILITÀ ANALITICHE NETTAMENTE PIÙ BASSE...
A QUANTO AMMONTA IL ROI MEDIO CHE DEVI RICERCARE PER ANTIMARTINGALA PER OGNI SINGOLO STRUMENTO FINANZIARIO?
E ieri mi sono strutturato un bel File Excel che confermasse la mia tesi in relazione al nuovo, e più accurato lavoro di backtest svolto anche ultimamente.
Mettiamo caso tu abbia:
1. 45% Probabilità di Profitto
2. 55% Probabilità di Perdita.
Se investissi 100€ ad ogni singola operazione, è ovvio che, con il 100% di ROI ad Antimartingala chiuderei in netta perdita.
Ma anche se fosse 110% sarebbe lo stesso.
45*110€=4950€ di profitto a fronte di 5500* di perdita.
E SE FOSSE 120% AD ANTIMARTINGALA?
Lo scenario non cambia e non cambierà fino a che non si raggiunge un ROI di oltre il 135% e precisamente 135,8% con cui chiudere almeno a breakeven.
E SE FOSSE L'AFFIDABILITÀ ANALITICA PIÙ BASSA?
Con il File Excel che mi strutturati qualche tempo fa riuscì a tirar fuori un moltiplicatore che rimane più o meno costante.
E questa costante è 1,25.
COSA VUOL DIRE?
Che ogni decimo, o punto, percentuale in meno in termini di affidabilità analitica, necessita un ROI di 1,25 in più.
Questo vuol dire che, se l'affidabilità analitica scende dal 45 al 40%, chiudere almeno a BE non sarà più sufficiente il 136% circa almeno ma... Molto di più.
E QUANTO?
Utilizzando il moltiplicatore identificato ti basterà fare:
135,8*1,25=170% circa.
Questo è il ROI medio minimo necessario ad Antimartingala affinché tu possa aumentare drasticamente le probabilità di chiudere almeno a BE.
Ed ora mi domando e dico nuovamente...
MA TUTTI COLORO CHE FANNO TRADING SENZA NUMERI ALLA CAZZO DI CANE PER NON SO QUALE TEORIA FILANTROPICA STANNO SEGUENDO INSEGNATA DA PERSONE CHE DICONO DI ESSERE ADDIRITTURA CERTIFICATE... CONTINUERANNO OVVIAMENTE A SPERARE DI POTER PORTARE A CASA UN RISULTATO POSITIVO GIUSTO?
Spero se ne rendano conto presto.
Anche perché la liquidità della maggior parte degli italiani è già messa troppo a rischio, perderla sui mercati finanziari per teorie che non stanno né in cielo, né in terra, e ne sottoterra... Sarebbe scelta folle.