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Ritorni2015
BMV20:+21,0%
S&P/BMV IPC:-0,4%
Ritorni2016
BMV20:+13,7%
S&P/BMV IPC:+6,2%
Ritorni2017
BMV20:+23,7%
S&P/BMV IPC:+8,1%
Ritorni2018
BMV20:-4,7%
S&P/BMV IPC:-15,6%
Ritorni2019
BMV20:+26,5%
S&P/BMV IPC:+4,6%
Ritorni2020
BMV20:+38,7%
S&P/BMV IPC:+1,2%
Ritorni2021
BMV20:+26,1%
S&P/BMV IPC:+20,9%
Ritorni2022
BMV20:+10,2%
S&P/BMV IPC:-9,0%
Ritorni2023
BMV20:+21,0%
S&P/BMV IPC:+18,4%
Ritorni2024
BMV20:+2,5%
S&P/BMV IPC:-13,7%
Ritorni2025
BMV20:+14,6%
S&P/BMV IPC:+14,6%
La variazione percentuale totale (guadagno o perdita) del valore del portafoglio durante il periodo di backtest.
Mostra il confronto tra i rendimenti del portafoglio e l'indice S&P/BMV IPC. I numeri positivi indicano che il portafoglio ha sovraperformato l'indice, mentre quelli negativi indicano una sottoperformance.
Rappresenta il rendimento medio annualizzato del portafoglio, espresso in percentuale. Illustra la performance annuale indipendentemente dalla durata totale del backtest.
Questo parametro misura il rendimento del portafoglio rispetto al rischio assunto per ottenerlo. Un rapporto di Sharpe più alto è migliore, in quanto indica un maggior rendimento per unità di rischio.
Valuta la volatilità del portafoglio o la probabilità di grandi variazioni di valore. Un'alta volatilità significa un potenziale di oscillazioni e rendimenti maggiori, mentre una bassa volatilità indica una traiettoria più stabile e meno variabile.