Investing.com – Una interessante causa è stata intentata contro l’agenzia di news Thomson Reuters dall’ex impiegato Mark Rosenblum.
Secondo quanto sostenuto, a titolo di esempio, da Rosenblum il rapporto bimensile “University of Michigan survey of Consumers” è stato distribuito ai clienti con priorità differenziate, consentendo di fatto, un vantaggio per i clienti che ricevono le informazioni a livello di "latenza ultra bassa".
Questi speciali e selezionatissimi clienti hanno ricevuto, secondo Rosenblum, le informazioni riguardanti il rapporto, con un anticipo di almeno due secondi rispetto agli altri, garantendo loro un vantaggio nell’operatività di trading.
Com’è noto, per chi effettua trading sulla pubblicazione di rilevanti news economiche, è di vitale importanza la velocità di ricezione dei dati per poter istantaneamente prendere posizione sul mercato, più è veloce l’informazione e meglio si possono sfruttare i movimenti di prezzo che la stessa produce.
Anche quella che in apparenza potrebbe apparire come una differenza insignificante di soli due secondi di tempo, in realtà, può fare una grande differenza nei risultati di una operazione di trading.
Un portavoce della Società Thomson Reuters ha categoricamente negato le accuse che ha definito totalmente infondate.
Il caso riporta alla ribalta l’annosa questione del vantaggio – o presunto tale – procurato da una velocissima informazione, soprattutto ai traders ad alta frequenza i quali sfrutterebbero proprio questi brevissimi intervalli di tempo per posizionarsi in modo vantaggioso ai danni degli altri traders.
Anche alcune grandi banche si sono in passato lamentate del vantaggio informativo del quale godevano alcuni loro grandi clienti, soprattutto operanti nel mercato Forex.
I vantaggi sono stati così evidenti da indurre il leader degli interbroker dealer ECN , ICAP, ad adottare alcune contromisure per mitigare questo fenomeno.
Secondo quanto sostenuto, a titolo di esempio, da Rosenblum il rapporto bimensile “University of Michigan survey of Consumers” è stato distribuito ai clienti con priorità differenziate, consentendo di fatto, un vantaggio per i clienti che ricevono le informazioni a livello di "latenza ultra bassa".
Questi speciali e selezionatissimi clienti hanno ricevuto, secondo Rosenblum, le informazioni riguardanti il rapporto, con un anticipo di almeno due secondi rispetto agli altri, garantendo loro un vantaggio nell’operatività di trading.
Com’è noto, per chi effettua trading sulla pubblicazione di rilevanti news economiche, è di vitale importanza la velocità di ricezione dei dati per poter istantaneamente prendere posizione sul mercato, più è veloce l’informazione e meglio si possono sfruttare i movimenti di prezzo che la stessa produce.
Anche quella che in apparenza potrebbe apparire come una differenza insignificante di soli due secondi di tempo, in realtà, può fare una grande differenza nei risultati di una operazione di trading.
Un portavoce della Società Thomson Reuters ha categoricamente negato le accuse che ha definito totalmente infondate.
Il caso riporta alla ribalta l’annosa questione del vantaggio – o presunto tale – procurato da una velocissima informazione, soprattutto ai traders ad alta frequenza i quali sfrutterebbero proprio questi brevissimi intervalli di tempo per posizionarsi in modo vantaggioso ai danni degli altri traders.
Anche alcune grandi banche si sono in passato lamentate del vantaggio informativo del quale godevano alcuni loro grandi clienti, soprattutto operanti nel mercato Forex.
I vantaggi sono stati così evidenti da indurre il leader degli interbroker dealer ECN , ICAP, ad adottare alcune contromisure per mitigare questo fenomeno.