In Italia sono l'unico ad aver portato sul Forex le stesse strategie che si utilizzano sul mercato delle opzioni.
Sono riuscito a portare sul Forex le stesse strategie che i utilizzano sul mercato delle opzioni grazie soprattutto all'analisi statitistica descrittiva ed inferenziale.
Sul mercato delle opzioni esistono soprattutto:
- Sottostante
- Strike
- Contratti
- Scadenza
- Coefficienti di Sensibilità
- Strategie Direzionali e A-direzionali...
Quasi tutte caratteristiche intrinseche che sono contenute anche nel Forex...
E stamattina mi sono accorto che il Mercato si è "posizionato" sia nel modo opportuno che nella medesima ultima situazione in cui GBPJPY ed EURJPY, nonostante Coefficiente di Correlazione alto e positivo, hanno registrato GAP con USDJPY (nella precedente circostanza fu prima USDJPY a muoversi al rialzo lasciando indietro le altre due... Ora sono state le altre due a muoversi al ribasso lasciando indietro USDJPY).
Ed è proprio in virtù del fatto che si è registrata una Dinamica Assoluta soprattutto di Sterlina che posso, oggi, utilizzare il "FX Iron Condor™️".
Ma cos'è e come si usa?
Per spiegartelo faccio prima un passo indietro e ti dico cos'è e come si usa in relazione al Mercato delle Opzioni.
L’Iron Condor è una strategia composta che mette in campo 4 opzioni:
- 2 Put
- 2 Call
Con medesimi sottostante e scadenza.
Generalmente, lo schema è:
- Long Put/Short Put,
- Short Call/Long Call,
Ossia un’opzione comprata e una venduta per ogni tipo.
Gli strike vengono scelti in maniera tale che il Payoff atteso a scadenza permetta di guadagnare dalla non direzionalità del mercato!
Il meccanismo di questa strategia si può riassumere nella frase “vendere la pancia e comprare le ali”, dove la pancia corrisponde alla parte centrale e le ali sono i due estremi.
L’idea nasce dall’osservazione del comportamento tipico dei mercati, che tendono a muoversi entro limiti ristretti e appaiono stazionari per la maggior parte del tempo.
In sostanza, l’Iron Condor fa affidamento sulla probabilità che, alla scadenza, il sottostante si trovi in un qualunque punto centrale della strategia – dove si concentra il massimo profitto – e non in una delle due zone negative delle code.Tutto bello...
Ma come faccio a sfruttarlo sul Forex?
Il modo più semplice è quello di utilizzare l'Hedging all'interno della strategia... Ed oggi mi limiterò a spiegarti soltanto questa versione perché per l'altra si dovrebbero verificare anche altre circostanze che renderebbero ancor più complicata l'attuazione (inoltre non ho ancora aggiornato il File Excel e non posso quindi espormi più di tanto).
L'Hedging è il comprare e vendere la stessa Coppia di Valute più o meno Immediatamente (attuando, anche in questo caso Straddle o Strangle... Nel caso del FX Iron Condor™️ prenderemo in esame soltanto Strangle).
Strategia valida che però in Italia non è insegnata nel giusto modo e quindi:
- Oltre ad avere la necessità di utilizzare soltanto la MT4 (la MT5 non permette Hedging)
- Devi utilizzare l'Hedging in copertura inserendo tante operazioni DI DURATA INFERIORE della prima che ti è andata contro proprio nel momento in cui la prima sta registrando una perdita... E continuerai a farlo fino a che la prima non sarà ritornata in profitto.
Quindi orizzonti temporali differenti.
- Devi utilizzare l'Hedging con la consapevolezza che sbilancerai il Portafoglio in Strip o Strap su livelli ed in momenti opportuni.
Quindi stessi orizzonti temporali.
Per il FX Iron Condor™️ prendo in considerazione la seconda circostanza.
Stamattina collegandomi alla piattaforma, oltre ad aver inserito ulteriore Buy Limit su GBPUSD perché è nuovamente sul livello 1,25 da cui deve allontanarsi al rialzo entro il 14 Dicembre (l'operazione di questa notte mi si è chiusa a Zero dopo che avevo spostato lo stop a zero per effetto di un Time Decay negativo), mi sono accorto che USDJPY è GBPJPY soprattutto sono posizionati come erano posizionati quando, negli USA, si registrò il PIL al 4,2% (non ricordo la data precisa).
Quindi USD/JPY rimasto su, GBP/JPY sceso facendo registrare GAP nonostante Coefficiente di Correlazione alto e positivo.
Cosa si fa in questi casi?
Sapendo che:
- I LES di USD/JPY, sia tecnici, sia rilevati sul sito del CME, sia quantitativi, sono in corrispondenza dei livelli 113 e 113,236 e dovrebbero con tenerlo fino a scadenza, quella del 14... E stamattina a il prezzo li ha superati al rialzo tentando e rottura rialzista...
- Sapendo che GBP/JPY è sui minimi ed in più, in dinamica assoluta, è sceso facendo registrare GAP...
Ho:
- Venduto USD/JPY mercato
- Inserito ordine BUY STOP su USD/JPY al secondo livello più prossimo di Fibo statico montato ogni 100 PIPS (questa strategia ha orizzonte temporale multi-day spesso)
Quindi è come se avessi comprato e venduto call!
Ed ho:
- Comprato GBP/JPY a mercato
- Inserito ordine SELL STOP SU GBP/JPY secondo la logica precedente.
Cosa potrebbe accadere adesso?
- Guadagnare dalla vendita di USDJPY e dall'acquisto di GBPJPY (senza che partano gli Hedging)
- Sbilanciare gli Hedging su livelli ed in momenti opportuni in Strip o Strap a seconda che il movimento sia ribassista oppure rialzista ed attendere che entrambi registrino almeno uno 0,2% di profitto cadauno.
Praticamente succede questo!
- Si parte con 2 singole operazioni
- Queste si potrebbero trasformare in 2 Strangle con Hedging (quindi potresti considerarli anche autonomamente)
- Successivamente gli Strangle si trasformeranno in Strip o Strap a seconda della direzione del mercato.
Il mio FX IRON CONDOR™️ l'ho inserito... Ora monitoro!