Il recente rapporto della Federal Reserve su vigilanza e regolamentazione, pubblicato oggi, ha descritto il sistema bancario statunitense come fondamentalmente solido e resistente, anche di fronte agli eventi di stress acuto di marzo. Il rapporto sottolinea che le banche sono riuscite a mantenere i coefficienti patrimoniali e di liquidità ben al di sopra dei minimi regolamentari, riuscendo al contempo a mantenere i risultati reddituali in linea con i livelli pre-pandemici, nonostante le sfide come la pressione sui margini di interesse netti.
Il rapporto riconosce i fallimenti di Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank. I fallimenti di Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank sono stati attribuiti principalmente all'eccessivo rischio di tasso d'interesse derivante da attività a lunga scadenza e alla forte dipendenza da depositi non assicurati. Con l'aumento dei tassi d'interesse, altre banche che hanno investito in modo simile in attività a tasso fisso e a lunga scadenza quando i tassi erano più bassi hanno registrato cali significativi del valore delle attività.
In risposta al rallentamento della crescita dei prestiti dovuto alla riduzione della domanda e all'inasprimento degli standard di credito, le banche hanno aumentato gli accantonamenti per perdite su crediti. Ciò è particolarmente pertinente alla luce dell'aumento delle morosità relative agli immobili commerciali e ad alcuni settori di consumo. Tuttavia, i tassi di morosità rimangono complessivamente bassi.
La Federal Reserve ha adottato misure per rafforzare la vigilanza bancaria alla luce di questi problemi e dei fallimenti bancari di quest'anno. È stato implementato un nuovo programma di supervisione per migliorare la vigilanza, in particolare per le banche coinvolte in attività non tradizionali legate alla tecnologia finanziaria.
Riflettendo sulle misure adottate dopo la crisi finanziaria globale, il rapporto rileva che i coefficienti patrimoniali delle banche più grandi sono raddoppiati dal 2009 grazie a una serie di riforme volte a rafforzare la quantità e la qualità del capitale bancario. Queste riforme comprendono stress test annuali di vigilanza e un supplemento di capitale per le banche di importanza sistemica globale (G-SIB).
Inoltre, a luglio, il Federal Reserve Board ha proposto nuove regole insieme all'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) e alla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per ridurre i rischi di future crisi finanziarie. Le norme proposte si applicherebbero alle banche con attività pari o superiori a 100 miliardi di dollari e sostituirebbero le stime interne del rischio di credito delle banche con una misura standardizzata.
Le agenzie hanno anche finalizzato una norma che aggiorna i regolamenti del Community Reinvestment Act (CRA), con l'obiettivo di motivare maggiormente le banche a servire le esigenze delle loro comunità, comprese le aree a basso e moderato reddito.
Questo rapporto fa seguito al post della settimana scorsa sul blog Liberty Street Economics della Fed di New York, che evidenziava le vulnerabilità del settore bancario dovute a bruschi aumenti dei tassi di interesse. Se da un lato le banche possono beneficiare di aumenti graduali, dall'altro le perdite immediate nei portafogli titoli potrebbero portare a carenze di fondi e a una riduzione dei livelli di capitale. Tuttavia, nonostante questi rischi, l'indice di vulnerabilità patrimoniale rimane storicamente basso, pari all'1,55% del PIL.
La Senior Loan Officer Opinion Survey (SLOOS) di ottobre della Federal Reserve ha inoltre evidenziato un inasprimento degli standard di prestito e un calo della domanda, attribuiti in gran parte all'incertezza delle prospettive economiche e a vari timori sulla qualità dei prestiti e sui costi di finanziamento.
L'insieme di questi dati, provenienti da diverse fonti della Federal Reserve, fornisce una visione completa dello stato attuale dell'attività bancaria statunitense in un contesto caratterizzato dall'aumento dei tassi di interesse e dall'incertezza economica.
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