Trading dal 21 al 29 agosto -consuntivo-

L'esperimento di trading tipo "easy" di questi giorni, consiste nella segnalazione anticipata a un gruppo di utenti delle operazioni da svolgersi durante la giornata.
Si tratta oltre che di questo, anche dell'indicazione della percentuale di denaro rispetto al proprio saldo che ognuno è invitato a usare.
Dal punto di vista teorico sono stati totalizzati 10 gains e 12 loss. Il massimo profitto di una giornata è stato dell'84% e la massima perdita del 34,1%.
Il saldo iniziale ha visto un incremento del 133,45%.
Gli utenti iscritti all'applicazione delle regole del conto easy (vds l'articolo "condivisione di trading"), chiamati a replicare l'operatività, sono per il momento 6, di cui attivi durante questi giorni 3 Ci sono stati risultati diversificati: utente 1= +45%. utente 2= - 10%. utente 4 = 0% ( entrato il 29 agosto). utente 6= 122%. Gli utenti 3 e 5 sono inattivi fino a lunedi 1 settembre.

Qualche parola sull'operatività:
I dati della prima settimana operativa mostrano l'impegno del margine anche al 50% del saldo, suddiviso su alcuni strumenti finanziari, con concentrazione massima su un unico strumento che ha raggiunto il 10% in un paio di occasioni. I livelli degli stop complessivamente hanno raggiunto anche il 35% e in una occasione si sono concretizzati.
Nelle giornate del 26 e 27 agosto, pur non essendoci stata operatività dimostrabile, essa era comunque possibile diminuendo il margine e aumentando corrispettivamente lo stop loss, come risulta anche dalle regole di questa condivisione.








L'inferenza nei vari strumenti mostra che la redditività maggiore è toccata a dax e dj pur in un contesto di operazioni profittevoli al 50%. Il margine affidato a questi due strumenti e il loro rapporto r/r, li mettono in cima alla classifica degli impegni di margine e operatività. Gli strumenti che non si sono dimostrati profittevoli in questa settimana sono:
italy 40, gold,USDJPY e EURJPY. Cioè 4 strumenti su nove.
Generalmente si osserva che è il valore assoluto della perdita sopportata dallo stop loss a determinare quale cifra viene affidata al margine. Altra componente è il rapporto r/r. A parità di condizioni più alto è il rapporto r/r, minore sarà il margine assegnato ad un'operazione. Quel " a parità di condizioni" è tuttavia importante e composto di parecchie parti:
1) media di riuscita dello strumento;
2) combinazioni con ripetizione di profitti e perdite.
3) specificità delle fasi cicliche di risk on-off in cui è possibile definire e riconoscere concentrazioni di riuscita o fallimento dei trades sullo strumento.
4) ..... elementi soggettivi dell'operatore




Una domanda: "che differenza potrebbe esserci tra questa operatività e un'operatività che propone tutte le operazioni che abbiamo svolto in una settimana-con le stesse caratteristiche di margine-in un tempo più lungo, per esempio un'operazione al giorno?