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La scadenza delle opzioni VIX potrebbe provocare qualche turbolenza

Da Michael KramerMercati azionari19.10.2022 11:59
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La scadenza delle opzioni VIX potrebbe provocare qualche turbolenza
Da Michael Kramer   |  19.10.2022 11:59
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L’azionario ha chiuso perlopiù in rialzo ieri, con l’S&P 500 salito di circa l’1%. L’indice ha chiuso a circa 3.720, con le opzioni in scadenza venerdì e il livello gamma ancora a 3.700. Dubito che vedremo molti rialzi da qui.

Questo livello gamma dovrebbe riuscire a mantenere agganciato l’indice S&P 500 almeno fino a venerdì mattina, ma vedremo. Ciò che complica le cose è che le opzioni VIX scadranno oggi, il che significa che dovremmo vederlo cominciare ad essere scambiato più liberamente, con una rottura sopra o sotto da questa regione di 30-32.

VIX Daily Chart
VIX Daily Chart

Potrebbero avere un grosso impatto alcuni dati economici di oggi, che potrebbero far salire i tassi, con i report IPC del Regno Unito e della zona euro previsti in giornata ed i dati immobiliari statunitensi che arriveranno domani. Sembra quasi che ci sia un pattern cup and handle nel tasso decennale e, se così fosse, sarebbe un pattern di continuazione bullish che potrebbe spingerlo più in alto. Ieri, la BoE ha confermato che comincerà a vendere i Gilt dal 1° novembre, ed un report IPC britannico più forte del previsto potrebbe aumentare la volatilità dei tassi.

L’indice ICE BofA Move Index è ancora altissimo, suggerendo che la volatilità potrebbe essere troppo bassa.

ICE BofA Move Index Hourly Chart
ICE BofA Move Index Hourly Chart

Penso che ce lo dovremo chiedere un altro giorno se quella che stiamo vedendo formarsi nei future S&P 500 sia una bear flag o no. Se ne avessimo una buona idea entro oggi, lo direi. La domanda è se tutti i possessori delle put a 3.600 le lasceranno scadere tutte senza valore venerdì mattina.

SP 500 Futures Hourly Chart
SP 500 Futures Hourly Chart

C’è un pattern simile sul grafico del QQQ con una bear flag. Il QQQ ha un livello gamma a 270 dollari, con poco spazio di manovra, ed ha un sacco di put al livello di 260 dollari. Quindi dipende tutto dall’eventualità o meno che i possessori delle put a 260 dollari lasceranno che gli sfuggano.

QQQ Hourly Chart
QQQ Hourly Chart

Netflix

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha riportato i risultati ieri. Sono sorpreso dalla reazione del mercato. Sì, i risultati del terzo trimestre sono stati migliori, ma l’asticella era bassa. Le previsioni sul quarto trimestre non sono state buone, con la stima sugli utili sotto le attese, la stima sul fatturato che ha deluso e le prospettive sulla crescita degli abbonati poco meglio. La compagnia ha inoltre sottolineato che non darà stime sugli abbonamenti dopo il quarto trimestre perché sta cercando di spostare l’attenzione degli investitori. Ricordate com’era andata ad Apple (NASDAQ:AAPL) quando ha smesso di dare dettagli sugli iPhone? Ci era voluto un po’ perché questo modello fosse accettato; non penso che sarà diverso per Netflix. Essenzialmente, questa mossa indica che non si tratta più di una storia di crescita degli abbonati e che sta cercando di spostare l’attenzione degli investitori da questo elemento. Inoltre, mi chiedo quanto il nuovo piano con pubblicità cannibalizzerà la base utenti.

Il titolo è salito a circa 270 dollari negli scambi after-hour. Vedremo se questi guadagni resisteranno nel resto della settimana.

Netflix Daily Chart
Netflix Daily Chart

Intuitive Surgical

Sarebbe stato bello se Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) avesse rotto il trend in discesa dopo la pubblicazione dei risultati. ISRG ha visto la crescita degli interventi tornare al 20% ed ha riportato risultati migliori del previsto. La società ha inoltre alzato la crescita degli interventi per il 2022 al 17-18% dal 14-16,5%. Una mossa sopra i 210 dollari potrebbe riportare le azioni a 230 dollari.

Intuitive Surgical Inc Daily Chart
Intuitive Surgical Inc Daily Chart

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Commenti (1)
Francesco Cipriano
Francesco Cipriano 19.10.2022 15:34
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scusa ma io mi fido solo di Jim Cramer
 
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