Ci occupiamo qui di alcune inferenze statistiche sugli ordini non convalidati che hanno fatto parte della programmazione del trading del mese di settembre in “easy”.
Ricordo che la validazione consiste nella precondizione di congruità del r/r inferiore a 0,4 e nella constatazione che durante la notte futures e valute non abbiano già percorso il range dei trades o si trovino alle ore 8.00 circa a livello di prezzo non compatibile con la programmazione.
Chiamiamo “eseguibili” quegli ordini che non sono stati convalidati e proviamo a chiederci che sorte avrebbero avuto senza questa discriminante della convalida, cioè inserendoli comunque.
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eseguibili long in stop |
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| data | strumento | validazione | direzione | entry>min | stop> min | max vs tp |
| 04/09/2014 | sp500 | Off | long | 9,60 | 5,60 | -0,80 |
| 08/09/2014 | dax | Off | long | 102,00 | 67,00 | -138,00 |
| 16/09/2014 | USDJPY | Off | long | 0,21 | 0,04 | -0,01 |
| 16/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,0028 | 0,0018 | 0,056 |
| 17/09/2014 | dax | Off | long | 17,00 | 2,00 | -13,00 |
| 17/09/2014 | dow jones | Off | long | 32,00 | 10,00 | 21,00 |
| 17/09/2014 | EURUSD | Off | long | 0,079 | 0,064 | -0,0024 |
| 18/09/2014 | italy40 | Off | long | 53,00 | 1,00 | 40,00 |
| 24/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,074 | 0,0038 | -0,0032 |
| 26/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,0038 | 0,0010 | -0,0002 |
Nella prima tabella incontriamo 10 ordini non convalidati (off) che avrebbero incontrato lo stop los. Gli stop in qualche modo aggiustabili con una maggior elasticità però si possono indivisuare in:
16/09/2014 USDJPY Off long 0,21 0,04 -0,01
17/09/2014 dax Off long 17,00 2,00 -13,00
17/09/2014 djones Off long 32,00 10,00 21,00
18/09/2014 italy40 Off long 53,00 1,00 40,00
26/09/2014 GBPUSD Off long 0,0038 0,0010 -0,0002
Questi avrebbero ottenuto esecuzione e una condizione abbastanza favorevole nei pressi dei tp (due di essi senza bisogno di intervento di trailing stop inserito (….). Dobbiamo quindi capire se 5 eseguibili su 10 possono suggerirci di allargare lo stop (un flusso in più) a fronte comunque di 5 perdite che diverrebbero concrete . Infatti noi non possiamo individuare quegli strumenti che andrebbero a tp e quelli che invece non lo farebbero, tra i non convalidati. Bene, questi 5 strumenti corretti nello stop ( e gli altri pure) otterrebbero un rapporto r/r medio di 0,50 tenuto conto del fatto che i tp sarebbero ridotti.
L’esito sarebbe quello di ottenere una maggiorazione di gain di 1/10 rispetto all’attuale.
Il comportamento da tenersi, oltre all’allargamento dello stop e alla contrazione automatiche degli stop loss, non richiederebbe intervento discrezionale. Occorre comunque approfondire altri fatti prima di decidere a riguardo. Prendiamo atto e appuntiamoci questo dato per un confronto più approfondito il mese prossimo, quando avremo più dati da esaminare.
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eseguibili short in stop |
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| data | strumento | validazione | direzione | entry<max | stop<max | min vs tp |
| 05/09/2014 | gold | Off | short | -11,20 | -6,80 | 10,10 |
| 09/09/2014 | GBPUSD | Off | short | -0,066 | -0,0024 | 0,0029 |
| 15/09/2014 | dow jones | Off | short | -28,00 | -2,00 | 14,50 |
| 16/09/2014 | italy40 | Off | short | -90,00 | -8,00 | -36,00 |
| 17/09/2014 | USDJPY | Off | short | -1,43 | -1,29 | 0,48 |
| 17/09/2014 | EURJPY | Off | short | -0,82 | -0,64 | 0,41 |
| 30/09/2014 | dax | Off | short | -35,00 | -6,00 | 32,00 |
| 30/09/2014 | dow jones | Off | short | -48,50 | -20,50 | 44,80 |
Stesso discorso va fatto per gli short della seconda tabella.
15/09/2014 dow Off short -28,00 -2,00 14,50
16/09/2014 italy40 Off short -90,00 -8,00 -36,00
30/09/2014 dax Off short -35,00 -6,00 32,00
Qui abbiamo 3 eseguibili su 8 in cui due stoppati di poco, ma in tp programmatico, e uno in “quasi tp” tale da permettere una modifica automatica per la loro esecuzione. In questo caso avremmo solo 1/20 di gain in più. Prendiamo atto come per i long e rimandiamo a futuri approfondimenti.
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eseguibili long a tp |
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| data | strumento | validazione | direzione | entry>min | stop< min | max>tp |
| 02/09/2014 | sp500 | Off | long | 5,40 | -0,80 | 3,70 |
| 03/09/2014 | EURUSD | Off | long | 0,0006 | 0,0017 | 0,0008 |
| 17/09/2014 | sp500 | Off | long | 3,50 | -0,50 | 2,20 |
| 19/09/2014 | dow jones | Off | long | 16,40 | -16,60 | 6,60 |
“Nessun eseguibile short a tp”
Tra gli eseguibili a tp abbiamo solo i long, perché non c’è match statistico con gli short.
In questo caso aumentiamo “paro paro” la percentuale di gain di 1/8 perché se dovessimo procedere alle modifiche per quegli ordini non eseguiti che vogliamo siano eseguiti, lo dobbiamo fare anche per questi, non potendoli individuare a priori ( altrimenti li metteremmo tra i convalidati…
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non eseguibili long a tp |
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| data | strumento | validazione | direzione |
entry<min | stop< min | max>tp |
| 02/09/2014 | USDJPY | Off | long | -0,13 | -0,31 | 0,79 |
| 09/09/2014 | EURJPY | Off | long | -0,72 | -1,04 | 1,10 |
| 11/09/2014 | EURJPY | Off | long | -0,09 | -0,34 | 0,16 |
| 17/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,0036 | -0,0051 | 0,00038 |
| 18/09/2014 | sp500 | Off | long | -1,10 | -5,00 | 10,20 |
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non eseguibili short a tp |
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| data | strumento |
validazione | direzione | entr>max | stop>max | min<tp |
| 11/09/2014 | sp500 | Off | short | 1,00 | 3,70 | 2,60 |
| 12/09/2014 | italy40 | Off | short | 108,00 | 198,00 | 43,00 |
| 15/09/2014 | italy40 | Off | short | 59,00 | 134,00 | 77,00 |
| 26/09/2014 | dax | Off | short | 118,00 | 133,00 | 27,00 |
Tra i non eseguibili teoricamente a tp abbiamo troppa lontananza dell’entry rispetto al min-max dello strumento finanziario. Farceli stare comporterebbe aumentare di troppo il peso degli strumenti in stop d.c.s. e non a tp, sgretolando i vantaggi che fin qui abbiamo ipotizzato per il gain. Non si nota al momento che con le modifiche che andremmo a effettuare a tutti i non convalidati, possano o meno essere eseguiti anche questi.. –da approfondire-
Il comportamento pratico è dunque possibile ancora, perché non dobbiamo spostare le entry, ma solo gli stop ed eventualmente inserire on time, un trailing stop.
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non eseguibili long in stop |
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| data | strumento | validazione | direzione | entry<min | stop> min | max vs tp |
| 04/09/2014 | sp500 | Off | long | 9,60 | 5,60 | -0,80 |
| 08/09/2014 | dax | Off | long | 102,00 | 67,00 | -138,00 |
| 16/09/2014 | USDJPY | Off | long | 0,21 | 0,04 | -0,01 |
| 16/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,0028 | 0,0018 | 0,056 |
| 17/09/2014 | dax | Off | long | 17,00 | 2,00 | -13,00 |
| 17/09/2014 | dow jones | Off | long | 32,00 | 10,00 | 21,00 |
| 17/09/2014 | EURUSD | Off | long | 0,079 | 0,064 | -0,0024 |
| 18/09/2014 | italy40 | Off | long | 53,00 | 1,00 | 40,00 |
| 24/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,0074 | 0,0038 | -0,0032 |
| 26/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,0038 | 0,0010 | 0,0002 |
Tra questi:
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non eseguibili long in stop e tp |
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| data | strumento | validazione | direzione | entry | stop> min | max > tp |
| 16/09/2014 | GBPUSD | Off | long | 0,0028 | 0,0018 | 0,0056 |
| 17/09/2014 | dow jones | Off | long | 32,00 | 10,00 | 21,00 |
| 18/09/2014 | italy40 | Off | long | 53,00 | 1,00 | 40,00 |
“nessun non eseguibile short in stop e tp”
I non eseguibili in stop non fanno altro che riempipagina, perché date le ultime conclusioni di cui sopra, non abbiamo ora e non avremo dopo, intenzione di prendere in considerazione la cosa.
In definitiva, dall’analisi statistica di quello che abbiamo fatto troviamo uno spunto interessante che tramutiamo in una domanda che deve trovare risposta attraverso studi statistici più mirati e magari combinati con i parametri decisionali del rapporto r/r e delle convalide:
“Può essere per noi conveniente intervenire sui “non convalidati” aumentando il r/r attraverso esclusivamente l’allargamento dello stop e una ridefinizione del trailing stop?”
La risposta a questa domanda può valere ¼ del gain, cioè il 25%. Vale la pena di approfondire…
Ho scritto negli scorsi articoli che in sede statistica ci dobbiamo occupare anche della definizione razionale del rapporto r/r, oltre che dei pesi da dare agli strumenti finanziari basando la scelta sul “come” concorrono a formare il gain. Questo sarà argomento della terza parte.
Ci sarà poi la parte conclusiva che affronterà il bilancio consuntivo e la nota (quasi) integrativa, con tutte le misure che si devono porre in essere dal punto di vista della redditualità.