Corso sul trading con le opzioni

Programma:
- Cos’è un’Opzione
- Tipologie di contratto
- Opzioni su Indici, Opzioni su Azioni, altri tipi di Opzioni
- Punti di Forza e di Debolezza del trading con le Opzioni
- Saper leggere il Volume e l’Open Interest dei contratti
- Il valore reale e teorico delle Opzioni
- Variabili che influenzano le Opzioni (Greeks)
- Come varia il comportamento delle Opzioni Reali al variare dei Parametri
- Analisi approfondita della Volatilità
- Utilizzo della Volatilità per leggere l’andamento del mercato (Vix, Vxn, Vdax)
- Utilizzo del Put/Call ratio per stabilire la forza del mercato
- Analisi di Reward/Risk per ottimizzare il trading con le Opzioni
- Quando è meglio Acquistare le Opzioni
- Quando è meglio Vendere le Opzioni
- Utilizzo di Opzioni insieme ad Azioni per ridurre il Rischio e incrementare i guadagni (Buy and Write) con tecniche di gestione dinamica della posizione
- Strategie Complesse, cosa sono, quando si utilizzano, punti di forza e di debolezza :
o Vertical Spreads
o Calendar Spreads
o Diagonal Spreads
o Straddle
o Strangle
o Condor
o Back Spreads
o Butterfly
o Ratio Spreads
o Strategie non Simmetriche
- Spread Trading (Pairs Trading) con le Opzioni
- Strategie neutrali con la Volatilità
- Utilizzo combinato di Opzioni e Futures
- Gestione della posizione
- Come operano i Market Makers e lettura del Book di Negoziazione
- Utilizzo delle Opzioni per definire l'andamento probabilistico del mercato prima della scadenza dei contratti.
 
A tutti i partecipanti verrà dato:

- i seguenti Fogli di Calcolo Excel da me realizzati:
           0- calcolo delle Greche e della Volatilità Implicita     
           1- calcolo delle probabilità di guadagno/perdita
           2- calcolo del profilo di utile/perdita a scadenza di strategie complesse con opzioni e
                futures
           3- analisi della Volatilità Implicita e Storica
           4- calcolo del Sentiment delle Azioni italiane in base al mercato delle Opzioni.
- una ricca documentazione sulle tecnica e sulla teoria delle Opzioni, oltre ai principali lucidi utilizzati durante il corso.