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Proiezioni di prezzo e tempo per i mercati azionari di novembre

Pubblicato 27.10.2016, 15:35
US500
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DE40
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Ci avviciniamo a grandi passi al mese di novembre e non bisogna dimenticare l'importante appuntamento delle elezioni americane.

Questo evento dispiegherà effetti per diversi mesi.

La probabilità che un massimo o un minimo annuale per i mercati americani si formi tra novembre e dicembre, è maggiore del 40%, se poi ci si aggiunge anche il mese di gennaio (13%) si arriva al risultato per cui la probabilità che il massimo si formi nel trimestre tra novembre e gennaio è di oltre il 50%.

Rendimento medio atteso e statistica sul rendimento

Rendimento Medio Dev std Probabilità R>0% Rendimento Medio per i mesi positivi Rendimento Medio per i mesi negativi

Novembre 0,88% 5,36% 60,92% 4,11%
-4,15%


Nel grafico seguente è mostrato (linea blu) il rendimento cumulativo ottenuto dal 1929 ad oggi investendo un dato giorno del mese e vendendo a chiusura mensile. La linea rossa, invece, mostra l’andamento delle quotazioni assumendo un valore 0 ad inizio del mese. Si può notare come le due curve siano anti-correlate.

Cosa notiamo?

Che statisticamente fino al dodicesimo giorno di borsa aperta, i mercati americani dovrebbero assumere un rendimento positivo, per poi lasciare spazio ad un ritracciamento fino alla fine del mese.

In base a questo studio, dovrebbe risultare premiante un investimento in ottica buy and hold da inizio mese fino a metà mese.

cattura

Come definiamo il trend e quali sono i valori da monitorare?

Trend mensile in corso (questi dati si potranno modificare e li riporteremo di sera in sera nel Blog Riservato se verranno aggiornati)

Future FTSE MIB

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 16.915/16.725. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 16.600. Long sopra 16.915. Short sotto 16.600.

Future Dax

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 10.646/10.581. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 10.543. Long sopra 10.646. Short sotto 10.543.

Future Eurostoxx

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 3.043/3.023. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 3.007. Long sopra 3.043. Short sotto 3.007.

S&P 500

Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 2.153/2.142. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 2.137. Long sopra 2.153. Short sotto 2.137.

Ribadiamo che questi sono valori che saranno soggetti a modifica quotidiana.

Quali sono invece, i setup temporali, i clusters dove si formeranno molto probabilmente i minimi/massimi assoluti/relativi del prossimo mese?

Future Dax, Future Eurostoxx ed S&P 500

1, 4, 11,16,23 e 30 Novembre

Future Ftse Mib

4, 11,23 e 30 Novembre

Le date più importanti del mese saranno:

4, 11,23 e 30 Novembre

A questo punto possiamo definire i canali temporanei di minimo/massimo del periodo 26 ottobre/30 novembre.

Future Ftse Mib

Minimo fra 16.915/16.725

Massimo fra 18.215/17.990

Future Dax

Minimo fra 10.646/10.581

Massimo fra 11.155/11.093

Future Eurostoxx

Minimo fra 3.043/3.023

Massimo fra 3.105/3.097

S&P 500

Minimo fra 2.153/2.142

Massimo fra 2.210/2.201

Finché il trend mensile rimarrà positivo, i canali di minimo/massimo rimarranno intatti come appena definiti, altrimenti saranno soggetti a modifiche anche drastiche.

Nulla da aggiungere: da ora in poi si dovranno solo monitorare i valori e i cambiamenti eventuali di trend, ribadendo che le verifiche giornaliere che andremo a fare faranno variare i prezzi proiettati.

I dettagli e i segnali nel Blog Riservato di Proiezionidiborsa

Si procederà per steps.

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