Con il presente scritto concludo le pubblicazioni iniziate il 21 agosto con il trading planning giornaliero.
Ho l’auspicio che sia stato di qualche utilità per il pubblico di Investing conoscere uno dei tanti modi di fare trading. So che ci vorrebbero molti più argomenti e risposte ai numerosi quesiti che penso ognuno di noi si ponga davanti a un’attività così sconosciuta quanto emozionante, piena di aspettative e maledettamente intrigante.
Come ho anticipato in alcuni degli articoli precedenti con la chiusura del periodo di trading è opportuno indagare sulle cose fatte e i risultati ottenuti. In questo esperimento denominato “easy” che ospita diversi utenti in Icloud abbiamo solo un mese di storia e la sua significatività è senz’altro bassa, direi insufficiente. La propongo comunque per fornire un suggerimento, una chiave di lettura che potrete usare per interpretare l’operatività e tentare di migliorare il trading.
Cominciamo dai risultati ottenuti dagli utenti. Con questo volendo esporre il grado di aderenza al metodo e la disciplina che sono riusciti a ottenere.
Abbiamo due utenti che hanno performato come il teorico (consistente nella segnalazione dei trades della giornata completi di esposizione percentuale da adottare) sia pure con una oscillazione quotidiana di qualche punto percentuale in difetto e in eccesso. Altri 5 utenti hanno sottoperformato di parecchio. Nessuno in negativo, tutti comunque con percentuali di gain intorno al 20% a parte un singolo utente che ha ottenuto il 3% per ragioni non ascrivibili al trading, quanto all’assenza.
Se siano o meno sostenibili i risultati ottenuti dagli utenti è presto per dirlo. Nelle oscillazioni dei saldi di ognuno si osserva una variabilità ancora irregolare rispetto al parametro teorico che sono indice di errato money management e pickinng soggettivo. In un paio di casi si nota comunque che l’asset allocation alternativa ha seguito un comportamento diverso, ma comunque razionale, giusto o sbagliato che sia.
al 30/9/2014
ordini validati 98
eseguiti 49
non eseguiti 49
totale ordini programmati 147
Alcuni numeri:
| totale | gain | loss |
| somma | 218,35% | -45,48% |
| varianza | 616,83 | |
| media | 78,63 | -15,17 |
| deviazione standard | 56,66 | 27,89 |
| massimo | 202 | -127,07 |
| minimo | 1 | -€1,27 |
| conteggio | 32 | 17 |
Tra le analisi condotte (147) durante il mese di Settembre, solitamente la sera, i movimenti notturni o altri fattori hanno comportato invalidazione di 49
ordini predisposti. Dei 98 ordini pending solo la metà è stata eseguita dal mercato e l’altra metà non ha trovato incontro di domanda o offerta. Perfetta tripartizione dunque.
Tra gli eseguiti (49) abbiamo ottenuto 32 gain e 17 loss. Circa 2/3 di gain a fronte di 1/3 degli ordini in loss.
Tuttavia le percentuali parlano di meno di ¼ del denaro profittato restituito alle perdite. Giornalmente, in media 1/5 di perdite contro l’unità di gain. Abbiamo affrontato una perdita massima di periodo di 130 euro circa e ottenuto un gain massimo di 200 euro circa. Il margine massimo utilizzato è stato del 15% mentre normalmente è stato impiegato a mercato il 7-8%. Con questo modo di far trading abbiamo contenuto i guadagni medi tra quelli medi e mediamente il doppio di essi. Mentre abbiamo visto un rischio di perdite medio di una volta e mezza quello effettivamente riscontrato. Nella nostra attività c’è un warning che ci avvisa che potremmo andare sopra del 25% col gain, ma anche peggiorare del 20% la performance.
Sappiamo dunque che rebus sic stantibus c’è molto “scarto di produzione” e che possiamo peggiorativamente oscillare in una banda che interessa il 50% della parte alta del nostro gain.
Concorrono al gain in maniera determinante gli strumenti: dax, dow jones e USDJPY.
Sacche di inefficienza sono da individuarsi in Italy40 e gold che tuttavia hanno solo un eseguito ciascuno e non fanno testo statistico. Dax risulta molto interessante per le perdite contenute a fronte di forti gain con varianza e deviazione standard deboli. Al secondo posto Dow Jones e direi risorsa sottovalutata e potenzialmente dirompente per la risky strategy USDJPY al quale sono state dedicate pochissime risorse purtroppo.
Nella seconda parte indaghiamo le ragioni delle perdite subite in relazione al posizionamento degli stop e dei take profit di ciascuno strumento. Cercheremo di scoprire assieme alcuni equilibri possibili per l’”efficientamento”.
| dax | gain | loss | dj | gain | loss |
| somma | 72,82% | -1,79% | somma | 47,98% | -12,67% |
| varianza | 850,00 | 60,74 | varianza | 215,03 | |
| media | 121,43 | -6,96 | media | 80,00 | -29,57 |
| deviazione standard | 50,17 | 6,70 | deviazione standard | 72,60 | 14,66 |
| massimo | 202 | -€15,84 | massimo | 201 | -€54,48 |
| minimo | 64 | -€1,27 | minimo | 1 | -€15,69 |
| conteggio | 7 | 3 | conteggio | 7 |
5 |
| sp500 | gain | loss | italy40 | gain | loss |
| somma | 10,97% | -13,23% | somma | €0,00 | -3,15% |
| varianza | 244,33 | varianza | |||
| media | 42,67 | -38,61 | media | ||
| deviazione standard | 15,63 | 70,49 | deviazione standard | ||
| massimo | €57,00 | -127,07 | massimo | -€36,77 | |
| minimo | €26,00 | 0 | minimo | ||
| conteggio | 2 | 3 | conteggio | 0 | 1 |
| EURUSD | gain | loss | USDJPY | gain | loss |
| somma | 13,00% | -8,02% | somma | 52,86% | 1,04% |
| varianza | 2,00 | 61,28 | varianza | 39,34 | |
| media | 35,00 | -31,21 | media | 78,14 | -20,00 |
| deviazione standard | 1,41 | 7,83 | deviazione standard | 51,78 | 6,27 |
| massimo | 122 | -36,66 | massimo | 136 | -24,44 |
| minimo | 34 | -€22,24 | minimo | 3 | -15,57 |
| conteggio | 3 | 3 | conteggio | 8 | 2 |
| EURJPY | gain | loss | GBPUSD | gain | loss |
| somma | 9,94% | €0,00 | somma | 4,80% | -3,20% |
| varianza | 0,00 | 0,00 | varianza | 512,00 | 0,00 |
| media | 116,00 | 0,00 | media | 26,00 | -37,33 |
| deviazione standard | 0,00 | 0,00 | deviazione standard | 22,63 | 0,00 |
| massimo | 116 | 0 | massimo | 42 | -37,33 |
| minimo | 0 | 0 | minimo | 10 | -37,33 |
| conteggio | 1 | 0 | conteggio | 2 | 1 |
| gold | gain | loss | |||
| somma | 3,08% | €0,00 | |||
| varianza | 0,00 | ||||
| media | 36,00 | 0,00 | |||
| deviazione standard | 0,00 | ||||
| massimo | 36 | 0 | |||
| minimo | 36 | 0 | |||
| conteggio | 1 | 0 |