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Strive U.S. Energy ETF (DRLL)

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18/05 - Chiuso. Valuta in USD

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-0,43

-1,13%

1:19:59 - Dati in tempo reale

Volume: 11.488
Denaro/Lettera: 0,00 / 0,00
Min-Max gg: 37,10 - 38,27

Tipologia: ETF

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Strive AM

Tipo di investimento: Azione

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Strive U.S. Energy Option Chain

Ottieni gratuitamente i dati sulle opzioni per l’ETF Strive U.S. Energy (DRLL): quotazioni delle opzioni per diversi periodi di tempo, insieme al grafico sulle posizioni aperte e i volumi. La scheda Quotazioni presenta i prezzi strike di Call e Put (ultimo prezzo, variazione, prezzo di offerta, prezzo richiesto, volumi e interessi aperti); la scheda Greche contiene i dati delle greche sulle opzioni (ultimo prezzo, volatilità implicita, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho). Per comodità, presentiamo i dati filtrandoli per data di scadenza, tipo di opzione e prezzo strike.

Data di Scadenza:

Mostra:

Prezzo di esercizio:

quotazioni Analisi

18.05.2026 18:41 GMT

Calls

Puts

Ultimo	Var.	Denaro	Lettera	Vol.	Strike	Ultimo	Var.	Denaro	Lettera	Vol.
0	0%	9,5	12	0	27,00	0	0%	0	1,45	0
DRLL Call 27,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|27.00C Delta0 Vol. Impl.0 Denaro9,5 Gamma0 Teoretico0 Lettera12 Theta0 Valore Intrinseco11,27 Volume0 Vega0 Valore Tempo-11,27 Open Interest0 Rho0 Delta / Theta0 DRLL Put 27,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|27.00P Delta-0,1069 Vol. Impl.1,1024 Denaro0 Gamma0,0151 Teoretico0,72 Lettera1,45 Theta-0,036 Valore Intrinseco-11,27 Volume0 Vega0,0205 Valore Tempo11,27 Open Interest0 Rho-0,0037 Delta / Theta2,9742
0	0%	8,5	11	0	28,00	0	0%	0	1,45	0
DRLL Call 28,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|28.00C Delta0 Vol. Impl.0 Denaro8,5 Gamma0 Teoretico0 Lettera11 Theta0 Valore Intrinseco10,27 Volume0 Vega0 Valore Tempo-10,27 Open Interest0 Rho0 Delta / Theta0 DRLL Put 28,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|28.00P Delta-0,1153 Vol. Impl.1,0167 Denaro0 Gamma0,0172 Teoretico0,73 Lettera1,45 Theta-0,0349 Valore Intrinseco-10,27 Volume0 Vega0,0216 Valore Tempo10,27 Open Interest0 Rho-0,004 Delta / Theta3,2982
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DRLL Call 29,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|29.00C Delta0 Vol. Impl.0 Denaro7,5 Gamma0 Teoretico0 Lettera10 Theta0 Valore Intrinseco9,27 Volume0 Vega0 Valore Tempo-9,27 Open Interest0 Rho0 Delta / Theta0 DRLL Put 29,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|29.00P Delta-0,1247 Vol. Impl.0,933 Denaro0 Gamma0,0198 Teoretico0,73 Lettera1,45 Theta-0,0338 Valore Intrinseco-9,27 Volume0 Vega0,0228 Valore Tempo9,27 Open Interest0 Rho-0,0043 Delta / Theta3,6832
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DRLL Call 39,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|39.00C Delta0,4281 Vol. Impl.0,3007 Denaro0 Gamma0,1175 Teoretico1 Lettera2 Theta-0,0227 Valore Intrinseco-0,73 Volume0 Vega0,0436 Valore Tempo0,73 Open Interest0 Rho0,013 Delta / Theta-18,8737 DRLL Put 39,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|39.00P Delta-0,5665 Vol. Impl.0,3303 Denaro0,7 Gamma0,1082 Teoretico1,9 Lettera3,1 Theta-0,0213 Valore Intrinseco0,73 Volume0 Vega0,0436 Valore Tempo-0,73 Open Interest0 Rho-0,0162 Delta / Theta26,55
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DRLL Call 40,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|40.00C Delta0,2827 Vol. Impl.0,2526 Denaro0 Gamma0,1205 Teoretico0,48 Lettera0,95 Theta-0,0163 Valore Intrinseco-1,73 Volume0 Vega0,0376 Valore Tempo1,73 Open Interest0 Rho0,0088 Delta / Theta-17,2971 DRLL Put 40,00 Scad.: 18.06.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloDRLL\|20260618\|40.00P Delta-0,64 Vol. Impl.0,3847 Denaro1,55 Gamma0,0885 Teoretico2,78 Lettera4 Theta-0,0236 Valore Intrinseco1,73 Volume0 Vega0,0415 Valore Tempo-1,73 Open Interest0 Rho-0,0178 Delta / Theta27,1031
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Posizioni Aperte

Calls

Puts

© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.

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