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Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES)

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41,32

+0,02

+0,05%

13:39:35 - Dati in tempo reale

Volume: 904.967
Denaro/Lettera: 0,00 / 0,00
Min-Max gg: 41,00 - 41,99

Tipologia: ETF

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Wedbush Fund Advisers, LLC

Tipo di investimento: Azione

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Dan IVES Wedbush AI Revolution Option Chain

Ottieni gratuitamente i dati sulle opzioni per l’ETF Dan IVES Wedbush AI Revolution (IVES): quotazioni delle opzioni per diversi periodi di tempo, insieme al grafico sulle posizioni aperte e i volumi. La scheda Quotazioni presenta i prezzi strike di Call e Put (ultimo prezzo, variazione, prezzo di offerta, prezzo richiesto, volumi e interessi aperti); la scheda Greche contiene i dati delle greche sulle opzioni (ultimo prezzo, volatilità implicita, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho). Per comodità, presentiamo i dati filtrandoli per data di scadenza, tipo di opzione e prezzo strike.

Data di Scadenza:

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quotazioni Analisi

08.10.2026 20:20 GMT

Calls

Puts

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IVES Call 30,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|30.00C Delta0,9403 Vol. Impl.1,4869 Denaro10,9 Gamma0,0131 Teoretico11,5 Lettera12,1 Theta-0,0702 Valore Intrinseco11,3 Volume0 Vega0,0072 Valore Tempo-11,3 Open Interest0 Rho0,006 Delta / Theta-13,3967 IVES Put 30,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|30.00P Delta-0,0756 Vol. Impl.1,6377 Denaro0 Gamma0,0143 Teoretico0,38 Lettera0,75 Theta-0,0887 Valore Intrinseco-11,3 Volume0 Vega0,0087 Valore Tempo11,3 Open Interest0 Rho-0,0007 Delta / Theta0,8532
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IVES Call 31,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|31.00C Delta0,928 Vol. Impl.1,4244 Denaro9,9 Gamma0,0158 Teoretico10,55 Lettera11,2 Theta-0,0775 Valore Intrinseco10,3 Volume0 Vega0,0084 Valore Tempo-10,3 Open Interest0 Rho0,0061 Delta / Theta-11,969 IVES Put 31,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|31.00P Delta-0,0817 Vol. Impl.1,5053 Denaro0 Gamma0,0164 Teoretico0,38 Lettera0,75 Theta-0,0864 Valore Intrinseco-10,3 Volume0 Vega0,0092 Valore Tempo10,3 Open Interest0 Rho-0,0008 Delta / Theta0,9461
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IVES Call 42,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|42.00C Delta0,3677 Vol. Impl.0,3334 Denaro0 Gamma0,1852 Teoretico0,5 Lettera1 Theta-0,0495 Valore Intrinseco-0,7 Volume0 Vega0,023 Valore Tempo0,7 Open Interest18 Rho0,0032 Delta / Theta-7,4324 IVES Put 42,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|42.00P Delta-0,8094 Vol. Impl.0,143 Denaro0,35 Gamma0,3206 Teoretico0,85 Lettera1,35 Theta-0,0124 Valore Intrinseco0,7 Volume0 Vega0,0164 Valore Tempo-0,7 Open Interest0 Rho-0,0048 Delta / Theta65,4971
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IVES Call 43,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|43.00C Delta0,2638 Vol. Impl.0,4222 Denaro0 Gamma0,1269 Teoretico0,4 Lettera0,8 Theta-0,0537 Valore Intrinseco-1,7 Volume0 Vega0,0199 Valore Tempo1,7 Open Interest2 Rho0,0023 Delta / Theta-4,9094 IVES Put 43,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|43.00P Delta-0,9542 Vol. Impl.0,1806 Denaro1 Gamma0,0919 Teoretico1,79 Lettera2,25 Theta-0,0048 Valore Intrinseco1,7 Volume0 Vega0,0056 Valore Tempo-1,7 Open Interest0 Rho-0,0031 Delta / Theta197,4308
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IVES Call 44,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 0 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|44.00C Delta0,214 Vol. Impl.0,5234 Denaro0 Gamma0,0912 Teoretico0,38 Lettera0,75 Theta-0,0591 Valore Intrinseco-2,7 Volume0 Vega0,0178 Valore Tempo2,7 Open Interest4 Rho0,0019 Delta / Theta-3,6226 IVES Put 44,00 Scad.: 16.10.2026 Ultimo: 2,2 Var.: 0% SimboloIVES\|20261016\|44.00P Delta-0,9661 Vol. Impl.0,2548 Denaro1,95 Gamma0,0509 Teoretico2,79 Lettera3,2 Theta-0,0055 Valore Intrinseco2,7 Volume1 Vega0,0044 Valore Tempo-0,5 Open Interest0 Rho-0,0031 Delta / Theta174,8885

Posizioni Aperte

Calls

Puts

© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.

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