MILANO (Reuters) - I risultati degli stress test dell'Eba sulle 48 più grandi banche della Ue per il 2018 mostrano che la resilienza degli istituti di credito a severi stress economici è migliorata rispetto all'esito dell'ultimo stress test del 2016.
E' quanto scrive Moody's in un report reso noto oggi.
Il Ceti1 "fully loaded" delle banche è sceso al 10,1% nello scenario avverso (-395 punti base) rispetto al 9,2% registrato nel 2016 (-340 punti base), scrive l'agenzia di rating. Sempre sotto lo scenario avverso i cinque capital ratios più bassi delle banche sono in un range fra il 6,4% e il 7,5%. Le banche con le performance più basse si trovano in Gran Bretagna, Germania e Italia.
Inoltre, i test di quest'anno hanno assunto gli scenari macroeconomici più duri sin da quando sono stati avviati i test nel 2009. E l'incremento della severità significa che lo stress applicato è adesso più vicino a simili esercizi da parte della Banca d'Inghilterra e della Fed.