Benvenuti alla seconda parte del video didattico "Battere l'S&P 500 con un rischio inferiore". Nel primo video, ho esplorato un portafoglio 70% azioni e 30% obbligazioni, analizzandone le performance storiche attraverso metriche fondamentali come il CAGR, la deviazione standard annualizzata, i rapporti di Sharpe e Sortino e i drawdown.
In questa seconda parte, mi concentro sulle metriche giornaliereper scoprire nuove opportunità di ottimizzazione, analizzando come questo portafoglio si comporta quotidianamente, mettendo in luce parametri fondamentali come:
- Beta: misura la sensibilità del portafoglio rispetto ai movimenti del mercato; un valore superiore a 1 indica maggiore volatilità rispetto all’indice di riferimento.
- Deviazione standard: valuta la variabilità dei rendimenti del portafoglio, fornendo un'indicazione del rischio associato.
- Sentiment di mercato: analizza le condizioni del mercato, individuando segnali di ottimismo o pessimismo che possono influenzare le performance.
- Ritorno attivo: rappresenta la differenza tra il rendimento del portafoglio e quello dell’indice di riferimento, evidenziando la capacità di generare valore aggiunto.
- Efficienza: calcola il rapporto tra il rendimento e il rischio, aiutando a determinare quanto il portafoglio sia performante rispetto alla volatilità che si assume.
Obiettivi del video:
Esaminare l’andamento del portafoglio in tempo reale per comprendere come gli asset rispondono durante i cicli di mercato, dai momenti di forte ribasso a quelli di crescita. La differenza principale rispetto al video precedente è l’approccio. Qui l’attenzione si concentra su una visione più tattica, ideale per strategie multiday e per chi desidera un monitoraggio continuo delle dinamiche di mercato.
A partire da oggi, inizierò a preparare il video per la nuova rubrica "Settimana in Borsa", che sarà pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Investing Italia e sarà disponibile ogni lunedì. Se vuoi che risponda a qualche domanda o che faccia un’analisi su un titolo specifico, ti invito a lasciare un commento sotto questa analisi.
Ti auguro delle splendide feste per il 2025 e un felice anno nuovo!