Salve a tutti, lettori di Investing , sono Giuseppe Antonelli e' oggi voglio parlarvi di un'approccio interessante sul mercato valutario.
Nel mondo del trading valutario (Forex), uno degli aspetti spesso trascurati è l’analisi dettagliata delle correlazioni matematiche tra le valute. Operare sul Forex non significa semplicemente comprare o vendere EUR/USD in base a un indicatore stocastico o a un “pattern perfetto” di prezzo; è fondamentale comprendere la struttura di fondo che muove i diversi cambi. Questo approccio avanzato, che definisco “operare sulla forza delle singole valute”, può fare la differenza tra un trading occasionale e soggetto a drawdown pesanti e un’operatività sostenibile nel lungo termine.
Perché analizzare le singole valute invece dei semplici “cambi”
Quando apriamo un grafico EUR/USD, vediamo solo la relazione tra Euro e Dollaro. Se lo Stocastico o il MACD va in ipervenduto, può indicare un presunto rimbalzo, ma resta pur sempre una lettura limitata. Infatti, se l’Euro risulta forte contro il Dollaro, potrebbe essere ancora più debole contro la Sterlina o il Franco Svizzero. Analogamente, il Dollaro potrebbe apparire debole su un time frame ridotto, pur essendo in un trend di forza dominante su base mensile.
Ecco perché preferisco isolare ogni singola valuta e analizzarne la forza intrinseca. Lo faccio mediante grafici e strumenti che mostrano l’andamento di EUR, USD, GBP, JPY, CAD, NZD, AUD, CHF singolarmente, in modo da capire quali siano le reali dinamiche di domanda e offerta, al di là del singolo cambio. Questo tipo di analisi mi permette di avere sempre una lettura veritiera di “chi è forte, chi è debole” e come si stanno muovendo i singoli blocchi valutari.
Il concetto di “sostenibilità” e costanza dei risultati
Uno degli aspetti che ripeto più spesso è la sostenibilità. A mio avviso, un sistema di trading non è definito da un elevato Profit Factor o un risk/reward stratosferico (per esempio 1:10), ma dalla costanza che riesce a produrre nel medio-lungo periodo. Presentare un bel backtest con curve perfette può essere fuorviante: il mercato reale ci mette di fronte a situazioni imprevedibili, notizie macroeconomiche, momenti di bassa liquidità e così via.
Quando parlo di sostenibilità, mi riferisco alla capacità di mantenere una curva di rendimento il più possibile stabile, con drawdown ridotti e una crescita costante dell’equity. Un fattore chiave è la corretta gestione della leva: una leva troppo elevata o la mania di entrare a mercato con size eccessive spesso porta a drawdown devastanti. Nel mio caso, preferisco operare con conti a leva 30 (quando possibile), concentrandomi su come distribuire il capitale in maniera oculata.
Le triangolazioni: copertura e riduzione del rischio
La vera “magia” avviene quando capiamo che le valute sono tutte collegate tra loro. Se sono in posizione short su GBP/NZD e quest’ultima si muove a mio sfavore di 200-300 pips, non cerco disperatamente di “tenere duro” o di usare griglie e martingale che spesso portano al disastro. Al contrario, posso triangolare le operazioni, per esempio comprando la Sterlina (GBP) contro un’altra valuta debole, oppure vendendo NZD contro il Dollaro americano se ho la conferma che l’NZD stesso sta mostrando segnali di debolezza su più fronti.
In questo modo, riesco a compensare la perdita temporanea su GBP/NZD con i profitti ottenuti su altre coppie collegate. Il segreto sta nell’analisi integrata di più time frame e, soprattutto, nella lettura continua della forza valutaria. Non si tratta di un metodo fisso o di un indicatore magico: è un approccio dinamico, fondato su regole statistiche e sullo studio costante del mercato. Così facendo, riesco a mantenere un drawdown contenuto, perché ridistribuisco l’esposizione su più cross e correggo gli errori di direzione lavorando “di sponda” con una terza o quarta valuta.
Approccio statistico e protezione dell’equity
Un altro punto cruciale è l’integrazione di un’analisi statistica. Se so, ad esempio, che in determinati mesi dell’anno la Sterlina tende a rivalutarsi rispetto al Dollaro, o che l’Australiano presenta storicamente pattern di forza nel secondo trimestre, posso sfruttare tale vantaggio in modo non discrezionale, a patto di avere regole precise di ingresso e uscita. Il trading, infatti, non deve essere basato su congetture o speranze, bensì su dati e probabilità.
Per rendere il tutto ancora più solido, imposto dei meccanismi di protezione dell’equity. Ad esempio, posso stabilire uno stop complessivo in percentuale sul mio capitale, in modo che qualunque strategia o triangolazione non metta mai a rischio l’intero portafoglio. Questo aspetto è vitale per rimanere sul mercato anche dopo eventuali fasi difficili o periodi di volatilità estrema.
Operare su correlazioni matematiche nel Forex significa smarcarsi dai metodi tradizionali basati su un singolo cambio e su un singolo indicatore. Con questo approccio, la costanza e la sostenibilità diventano risultati naturali, frutto di un lavoro di analisi accurato e di una gestione razionale del rischio. Se vuoi portare il tuo trading a un livello superiore, studiare le valute singolarmente e sfruttare coperture e triangolazioni è senza dubbio la strada più solida e professionale da intraprendere.
Nel mondo del trading valutario (Forex), uno degli aspetti spesso trascurati è l’analisi dettagliata delle correlazioni matematiche tra le valute. Operare sul Forex non significa semplicemente comprare o vendere EUR/USD in base a un indicatore stocastico o a un “pattern perfetto” di prezzo; è fondamentale comprendere la struttura di fondo che muove i diversi cambi. Questo approccio avanzato, che definisco “operare sulla forza delle singole valute”, può fare la differenza tra un trading occasionale e soggetto a drawdown pesanti e un’operatività sostenibile nel lungo termine.
Perché analizzare le singole valute invece dei semplici “cambi”
Quando apriamo un grafico EUR/USD, vediamo solo la relazione tra Euro e Dollaro. Se lo Stocastico o il MACD va in ipervenduto, può indicare un presunto rimbalzo, ma resta pur sempre una lettura limitata. Infatti, se l’Euro risulta forte contro il Dollaro, potrebbe essere ancora più debole contro la Sterlina o il Franco Svizzero. Analogamente, il Dollaro potrebbe apparire debole su un time frame ridotto, pur essendo in un trend di forza dominante su base mensile.
Ecco perché preferisco isolare ogni singola valuta e analizzarne la forza intrinseca. Lo faccio mediante grafici e strumenti che mostrano l’andamento di EUR, USD, GBP, JPY, CAD, NZD, AUD, CHF singolarmente, in modo da capire quali siano le reali dinamiche di domanda e offerta, al di là del singolo cambio. Questo tipo di analisi mi permette di avere sempre una lettura veritiera di “chi è forte, chi è debole” e come si stanno muovendo i singoli blocchi valutari.
Il concetto di “sostenibilità” e costanza dei risultati
Uno degli aspetti che ripeto più spesso è la sostenibilità. A mio avviso, un sistema di trading non è definito da un elevato Profit Factor o un risk/reward stratosferico (per esempio 1:10), ma dalla costanza che riesce a produrre nel medio-lungo periodo. Presentare un bel backtest con curve perfette può essere fuorviante: il mercato reale ci mette di fronte a situazioni imprevedibili, notizie macroeconomiche, momenti di bassa liquidità e così via.
Quando parlo di sostenibilità, mi riferisco alla capacità di mantenere una curva di rendimento il più possibile stabile, con drawdown ridotti e una crescita costante dell’equity. Un fattore chiave è la corretta gestione della leva: una leva troppo elevata o la mania di entrare a mercato con size eccessive spesso porta a drawdown devastanti. Nel mio caso, preferisco operare con conti a leva 30 (quando possibile), concentrandomi su come distribuire il capitale in maniera oculata.
Le triangolazioni: copertura e riduzione del rischio
La vera “magia” avviene quando capiamo che le valute sono tutte collegate tra loro. Se sono in posizione short su GBP/NZD e quest’ultima si muove a mio sfavore di 200-300 pips, non cerco disperatamente di “tenere duro” o di usare griglie e martingale che spesso portano al disastro. Al contrario, posso triangolare le operazioni, per esempio comprando la Sterlina (GBP) contro un’altra valuta debole, oppure vendendo NZD contro il Dollaro americano se ho la conferma che l’NZD stesso sta mostrando segnali di debolezza su più fronti.
In questo modo, riesco a compensare la perdita temporanea su GBP/NZD con i profitti ottenuti su altre coppie collegate. Il segreto sta nell’analisi integrata di più time frame e, soprattutto, nella lettura continua della forza valutaria. Non si tratta di un metodo fisso o di un indicatore magico: è un approccio dinamico, fondato su regole statistiche e sullo studio costante del mercato. Così facendo, riesco a mantenere un drawdown contenuto, perché ridistribuisco l’esposizione su più cross e correggo gli errori di direzione lavorando “di sponda” con una terza o quarta valuta.
Approccio statistico e protezione dell’equity
Un altro punto cruciale è l’integrazione di un’analisi statistica. Se so, ad esempio, che in determinati mesi dell’anno la Sterlina tende a rivalutarsi rispetto al Dollaro, o che l’Australiano presenta storicamente pattern di forza nel secondo trimestre, posso sfruttare tale vantaggio in modo non discrezionale, a patto di avere regole precise di ingresso e uscita. Il trading, infatti, non deve essere basato su congetture o speranze, bensì su dati e probabilità.
Per rendere il tutto ancora più solido, imposto dei meccanismi di protezione dell’equity. Ad esempio, posso stabilire uno stop complessivo in percentuale sul mio capitale, in modo che qualunque strategia o triangolazione non metta mai a rischio l’intero portafoglio. Questo aspetto è vitale per rimanere sul mercato anche dopo eventuali fasi difficili o periodi di volatilità estrema.
Operare su correlazioni matematiche nel Forex significa smarcarsi dai metodi tradizionali basati su un singolo cambio e su un singolo indicatore. Con questo approccio, la costanza e la sostenibilità diventano risultati naturali, frutto di un lavoro di analisi accurato e di una gestione razionale del rischio. Se vuoi portare il tuo trading a un livello superiore, studiare le valute singolarmente e sfruttare coperture e triangolazioni è senza dubbio la strada più solida e professionale da intraprendere.