Esperimento su S&P500: crolli in vista o rally di fine anno ?

Esperimento su S&P500: crolli in vista o rally di fine anno ?

Ho provato a realizzare in diretta un esperimento sul principale indice americano S&P500.

Nello specifico ho preso la stagionalità dell'indice su differenti archi temporali, vedi:

- stagionalità a 95 anni dell'andamento dell'indice

- stagionalità a 10 anni dell'andamento dell'indice

- stagionalità a 5 anni delll'andamento dell'indice

e gli ho rapportato sopra l'attuale andamento del listino da gennaio ad oggi, i risultati sono davvero sorprendenti.

In tutti e 3 i casi, si nota una corrispondenza non indifferente con ll'attuale andamento dei prezzi, piu nello specifico:

Se prendessimo il 95 anni, sembrerebe che il mercato stia ricercando un bottom vicino area di supporto chiave giornaliere, dove avviare una due mesi e mezzo positiva.

Chiaro si parla sempre di stagionalità e non di certezza, in quanto si possono sempre verificare ann in cui il mercato si discosta da quallsiasi andamento stagionale.

Basta prendere come esempio , la sorpresa che il mercato obbligazionario ha riservato a milioni di investitori negli ultimi 3 anni, contro qualsiasti statistica, stagonalità e prevesione.

Si sa i mercati sono anche fatti per sorprendere.

Ti invito a guardare il video che trovi qui sotto, e farmi sapere se questa tipologia di esperimento puo interessarti, cosi da portarlo avanti nel tempo e riproporlo, grazie.

In diretta analizziamo scenari e grafici di indici quali: Ftse Mib, Dax, Eurostoxx, Nasdaq e S&P 500 oltre a petrolio, oro, EUR/USD, Bitcoin e titoli azionari come UniCredit (BIT:CRDI) (BIT:CRDI) (BIT:CRDI) (BIT:CRDI) (BIT:CRDI), Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) (BIT:ISP) (BIT:ISP) (BIT:ISP) (BIT:ISP), Enel (BIT:ENEI) (BIT:ENEI) (BIT:ENEI) (BIT:ENEI) (BIT:ENEI) ed Eni (BIT:ENI) (BIT:ENI) (BIT:ENI) (BIT:ENI) (BIT:ENI).

Vi lascio con alcuni dati e statistiche:

l’S&P500 chiude in positivo nel 72% annuo, il 60% mensile, il 57% settimanale e il 53% giornaliero.

Il rendimento medio giornaliero negli ultimi 70 anni è di 3 punti base. Chiaramente, i dati sono difficili per gli orsi a lungo termine.

I lunedì, in media, sono l’unico giorno della settimana a generare un rendimento giornaliero negativo, chiudono più del 50% delle volte e sono di gran lunga i più volatili.

Novembre, aprile e dicembre generano i rendimenti più elevati. Troviamo piuttosto sbalorditivo che l’S&P500 chiuda giornalmente in rialzo il 74% delle volte a dicembre