Salve a tutti! Sono Giuseppe Antonelli, trader da oltre dieci anni e creatore di contenuti dedicati al trading . Oggi voglio parlarvi di una delle mie strategie preferite, ideata per chi desidera un approccio semplice, pratico e basato su dati oggettivi. Questa strategia nasce dall’analisi dettagliata e costante del mercato Forex e si fonda sull’osservazione di alcuni principi chiave, come la volatilità e il movimento delle valute in determinate fasce orarie. Nel corso degli anni ho messo a punto strumenti e metodi che applico giornalmente e che ho adattato anche in contesti più ampi.
Vi illustrerò questa strategia senza pubblicizzare nulla, ma con l’intento di condividere ciò che funziona per me e spero possa fornirvi spunti utili per il vostro trading.
1. L’Importanza dei Dati Oggettivi nel Trading
Il mio approccio si basa sull’eliminazione, per quanto possibile, di interpretazioni soggettive o discrezionali. Nella mia esperienza, l’affidabilità dei dati oggettivi consente di prendere decisioni più solide, riducendo il rischio di errori dovuti all’emotività o a una lettura personale del mercato.
Lavorare con dati oggettivi significa partire da fatti inconfutabili e statistici, come la volatilità media giornaliera di una coppia di valute o il numero di pips medio che un cross copre durante la giornata. Per la mia strategia, il presupposto fondamentale è che alcune coppie valutarie si comportano in modo differente a seconda dell’orario e del livello di volatilità. La strategia che vi spiego oggi si concentra su GBP/JPY, un cross molto volatile, particolarmente attivo durante l’apertura del mercato europeo.2. Perché GBP/JPY?
GBP/JPY è noto per la sua elevata volatilità e per il numero consistente di pips che può coprire durante una giornata. Questo lo rende adatto a strategie basate sui breakout, ossia su movimenti forti e veloci. Una coppia con elevata volatilità come GBP/JPY può offrire sia rischi che opportunità, ma impostando una strategia con dati oggettivi, possiamo cercare di sfruttare al meglio questa caratteristica.
La scelta di GBP/JPY per la mia strategia non è casuale: con una media storica di movimenti pari all’1% giornaliero, questo cross ha la capacità di generare opportunità interessanti in poche ore. Inoltre, la volatilità media ci permette di identificare pattern di breakout in orari specifici che spesso coincidono con l’apertura dei mercati principali.3. Costruzione della Strategia: Il Range di Breakout Pre-Apertura
Uno degli elementi centrali di questa strategia è l’individuazione del range di pre-apertura, ovvero un intervallo orario definito dalle 6:00 alle 8:00 del mattino GMT. In questo lasso di tempo, si forma un range di prezzo limitato ma significativo, che spesso anticipa un movimento di breakout all’apertura del mercato londinese.Definire il Range di Prezzo
- Identificare il massimo e il minimo di prezzo raggiunti tra le 6:00 e le 8:00.
- Disegnare il range: segnare la linea di massimo (high range) e minimo (low range) di questo intervallo.
Questo range sarà la nostra base per definire i livelli di ingresso. Una volta che si verifica un breakout (ossia il prezzo esce al di sopra o al di sotto del range stabilito), possiamo considerare un’entrata nel mercato nella direzione del movimento.4. Le Regole di Ingresso: Come e Quando Entrare
Dopo aver tracciato il range, possiamo preparare la strategia di entrata:
- Entrata Long: se il prezzo rompe al rialzo il livello massimo del range pre-apertura, posizioneremo un’entrata long.
- Entrata Short: se il prezzo rompe al ribasso il livello minimo del range pre-apertura, posizioneremo un’entrata short.
L’approccio si basa sul principio che, al superamento del range, il prezzo tenderà a muoversi in modo significativo nella direzione del breakout, specialmente se supportato dall’aumento di volatilità che accompagna l’apertura del mercato londinese.5. Impostazione del Take Profit e dello Stop Loss
Per qualsiasi strategia, soprattutto nel trading Forex, è fondamentale avere chiari livelli di take profit e stop loss.
- Take Profit: inizialmente, avevo fissato il take profit a 50 pips. Questo livello può essere adeguato in base alla volatilità media giornaliera. Personalmente, ho trovato che ridurre il take profit a 35 pips migliora la regolarità dell’equity, riducendo il drawdown e stabilizzando la performance.
- Stop Loss: posizioniamo lo stop loss al livello opposto del range. Se entriamo long, lo stop sarà al livello minimo del range, mentre se entriamo short, lo stop sarà al massimo del range.
Questo setup consente di mantenere un buon rapporto rischio-rendimento, limitando le perdite e aumentando la probabilità di raggiungere il take profit.6. Regolazione in Base alla Volatilità: Low, Medium e High Range
La dimensione del range pre-apertura è un altro elemento cruciale per il successo della strategia. Ho suddiviso il range in tre categorie:
- Low Range: quando il range tra le 6:00 e le 8:00 è inferiore a 24 pips. In questo caso, possiamo aspettarci movimenti più esplosivi poiché lo stop loss è contenuto.
- Medium Range: range compreso tra 24 e 53 pips. È la situazione ideale, poiché offre un buon equilibrio tra rischio e rendimento.
- High Range: quando il range supera i 53 pips. In questo caso, l’ampiezza del range implica uno stop loss più ampio, aumentando il rischio di drawdown.
Con queste classificazioni, possiamo anche escludere i trade con high range, poiché non presentano un rapporto rischio-rendimento vantaggioso. Concentrare gli ordini sui low e medium range riduce il rischio e aumenta l’efficacia complessiva della strategia.7. Il Ruolo della Volatilità nei Breakout
La volatilità è un aspetto essenziale da considerare per ottenere un vantaggio in questa strategia. GBP/JPY, come altre coppie con lo Yen, tende a mantenere un’alta volatilità, rendendola più incline a breakout definitivi. Tuttavia, è importante anche il contesto orario: scegliere una fascia che coincida con l’apertura della Borsa di Londra, dalle 8:00 in poi, può amplificare l’efficacia del movimento.
Aumentando il focus su periodi di elevata volatilità, possiamo sfruttare l’accelerazione del prezzo all’apertura del mercato, poiché è un momento in cui vengono riversati molti ordini che possono spingere il prezzo oltre il range predefinito.8. Backtesting e Affinamento della Strategia
Per validare questa strategia, ho condotto test su un periodo di 13 mesi e l’ho applicata a scenari reali, anche con l’utilizzo di dati Excel. Nei test, l’utilizzo di take profit ridotti e stop loss sul lato opposto del range ha mostrato un’ottima regolarità dell’equity.
Abbassare il take profit da 50 a 35 pips ha consentito di ottenere una crescita più lineare con drawdown ridotti, confermando l’efficacia della strategia con una size d’ingresso di 0,10 lotti su un conto di circa 5.000 euro.9. Ottimizzazione con il Percentile del Range
Per perfezionare ulteriormente la strategia, ho introdotto un’analisi sui percentili del range: dividere il range medio in tre fasce percentili (33%, 66% e 100%) permette di identificare range piccoli, medi o grandi.
Grazie a questa suddivisione, è possibile adattare il take profit e lo stop loss in base al tipo di range che si verifica, migliorando così la stabilità della strategia e ottimizzando il rapporto rischio-rendimento. I test hanno evidenziato che focalizzarsi su low e medium range riduce la probabilità di drawdown elevati e incrementa la stabilità dell’equity complessiva.Conclusioni: Una Strategia Semplice e Basata su Dati Oggettivi
Questa strategia su GBP/JPY si basa su principi semplici e ripetibili. Non richiede interpretazioni soggettive, ma segue una logica matematica e oggettiva che chiunque può replicare. Il focus su una coppia volatile come GBP/JPY e su un range predefinito all’apertura del mercato europeo permette di catturare movimenti significativi con un rischio contenuto.
Naturalmente, nessuna strategia è infallibile, ma questa è frutto di un’attenta analisi e backtesting che ne hanno comprovato la robustezza. Se avete domande o desiderate approfondire, sono sempre aperto al confronto per migliorare insieme le nostre competenze e continuare a crescere nel mondo del trading. Buon trading a tutti!