Ieri mattina, tra una sigaretta ed un caffè, ho aggiornato il File Excel che ho rinominato Simulatore di PayOff per il Forex.
Se mi conosci da poco tempo ti spiego.
Nella mia lunga carriera da Trader (iniziata nell'ormai lontano Novembre 2007), ad un certo punto, mi sono dedicato a strutturare Trading Plan per ogni singola operazione che inserisco a mercato partendo dal presupposto che, se l'operazione mi fosse andata contro, avrei dovuto sapere come recuperare la perdita, portarla a BE e fare profitto sempre.
Agli inizi di questi studi (a cui sono stato costretto perché mi sono accorto che le probabilità che la sola Analisi Tecnica che applicavo all'epoca erano più basse del 50% di fare profitto) ho continuato ad inserire:
- Un'operazione alla volta e sfruttavo i Coefficienti di Correlazione,
- Aprendo operazioni almeno con la stessa size,
- Uguali o contrarie a seconda che il Coefficiente sia stato negativo o positivo.
Questo approccio mi ha così aiutato a chiudere in profitto il 78% almeno delle operazioni perdenti.
All'epoca lavoravo in Intraday e questo mi costringeva a stare dietro ai grafici anche di notte in alcune circostanze.
Ed un giorno mi chiesi:
Ma se volessi ridurre a zero, da subito, Rischio, Stress e Tempo da dedicare ai grafici come potrei fare?"
La risposta fu quasi immediata e mi ricordo mi condusse subito all'utilizzo di Portafogli Bilanciati in cui inserivo istantaneamente almeno 2 operazioni con stessa size, uguali o contrarie a seconda che il Coefficiente fosse rispettivamente negativo o positivo.
Al momento opportuno avrei venduto o comprato a seconda di quali delle due valute avrebbe preso il sopravvento.
Anche questa circostanza però sapevo fosse migliorabile perché, se avessi utilizzato le Opzioni con stesso sottostante (le stavo studiando da qualche tempo) avrei potuto godere di un Coefficiente di Correlazione massimo combinando il Forex con il Mercato dei Derivati (tranquillamente tradabile con AvaTrade e la sua piattaforma AvaOptions).
Quindi sono state tantissime, e saranno altrettante, le operazioni che inserirò sfruttando questo Metodo di Copertura.
Non mancano esempi di operazioni in cui ho combinato Forex ed Opzioni Vanilla (l'ultimo utilizzato, con soldi reali, in corrispondenza dell'aumento del tasso di interesse sulla Sterlina).
Ma... C'è un "ma" non da poco.
Nonostante la semplicità di utilizzo di questi strumenti (le Opzioni Vanilla) e nonostante AvaOptions metta a disposizione un Simulatore che ti indica quanto rischierai al massimo e quanto guadagnerai sia che il prezzo Scenda, sia che Salga, molti Traders Pro, o aspiranti tali, vedono ancora le Opzioni come strumenti indecifrabili (capisco perché anche per me agli inizi fu così... Poi dovetti ricredermi).
Quindi mi sono messo al lavoro ed ho creato un File Excel che ti potesse dire quanto Guadagnerai sia se il prezzo scenderà, sia se salirà esclusivamente per il Forex.
E l'ho aggiornato proprio ieri mattina inserendo i parametri che mi avrebbero potuto aiutare a sapere quanto guadagnerò in entrambe le direzioni.
ANALISI TECNICA
EURUSD, dopo il downgrade di Fitch's per l'Italia, sembra abbia risentito di questa news e, dopo aver rotto, confermato la rottura rialzista del livello 1,1600 (visibile sul Time Frame Daily in diversi giorni consecutivi) è tornato a ritestare il livello tondo rotto (succede sempre, sia al rialzo che al ribasso per effetto della chiusura delle posizioni in profitto).
Dal punto di vista tecnico questo pattern rialzista è perfetto e ben più preciso di quello che anche la Sterlina, contro il Dollaro Americano, ha disegnato sul Grafico (Daily anche in questo caso).
Quindi ottima opportunità di Ingresso Long.
ANALISI QUANTITATIVA
L'Ulcer Index indica che il prezzo di EURUSD dovrà salire almeno per le prossime 2 settimane.
Con queste informazioni mi son chiesto:
"Quale Coppia posso sfruttare per ridurre a zero il Rischio, lo Stress ed il Tempo?"
Siccome anche EUR/JPY ha disegnato lo stesso pattern, siccome lo JPY dovrebbe e essere forte nelle prossime due settimane (gli Open Interest sul CME lo confermano), siccome Ulcer Index, Scostamento i Pips e Max Valori indicano discesa per le valute contro JPY almeno fino al 4 Settembre...Ho comprato EUR/USD e venduto EUR/JPY con la stessa size, contemporaneamente.
In Excel sono riuscito a decifrare che EUR/JPY si è mosso più velocemente di EUR/USD (essendo meno liquido è più volatile) e precisamente del 124% dal massimo registrato nel mese di Luglio.
Quindi ogni 10 Pips percorsi da EUR/USD, EUR/JPY si muove di 12,4(quindi 2,4 Pips in più).
- Il Coefficiente di Correlazione è pari al 100% in casi di dinamica assoluta per effetto di notizie.
- Scarso in dinamica relativa (EUR/JPY tende a seguire USD/JPY in circostanze simili).
Quindi, se scende tenderò a Guadagnare per effetto del Coefficiente Beta (Velocità Relativa) alta di EURJPY (nonostante mi paghi di meno rispetto ad EURUSD), se sale incasserò una perdita se EUR/USD tenderà a muoversi più lentamente.
Come fare per avere un Grafico di Payoff che mi confermi di poter Guadagnare in Entrambe le direzioni?
Per avere questo risultato si dovrà ricorrere alla Triangolazione.
- Quindi sì "sbilancerà" il Portafoglio in vendita di EURO se EUR/JPY supererà al ribasso il livello 128,236.
- In caso contrario, quando EUR/USD supererà al rialzo 1,1650 raddoppierò l'esposizione in acquisto di EURO.
Così facendo ti assicuri di Guadagnare fino a 120,00€ circa in entrambe le direzioni se dovesse registrarsi un'esplosione del 2% circa (se dovessi entrare con 0,10 lotti ad operazione).
PS: Qui sotto hai:
- Rappresentazione del Delta, ovvero la Probabilità di chiudere in profitto (in questo caso il Delta è Neutrale perchè ci sono le stesse probabilità di Guadagnare sia che il prezzo scenda, sia che salga... Più sarà repentina l'esplosione, rialzista o ribassista, più si guadagnerà da questo Portafoglio).
Rappresentazione del PayOff senza Triangolazione e che sfrutta soltanto il Coefficiente Beta (in questo caso si Guadagnerà soltanto se il prezzo scenderà).
Rappresentazione del PayOff con Triangolazione e che sfrutta il Coefficiente Beta (in questo caso si Guadagnerà in entrambe le direzioni).
