Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
NVDA è da 🟢 comprare o 🔴 da vendere? Trova ora

FTSEMIB - UN INDICE SOTTO LA LENTE

Da Bruno NappiniMercati azionari29.08.2023 09:11
it.investing.com/analysis/ftsemib--un-indice-sotto-la-lente-200463671
FTSEMIB - UN INDICE SOTTO LA LENTE
Da Bruno Nappini   |  29.08.2023 09:11
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo articolo è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
 
 
IT40
+0,46%
Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 


ANALISI TECNICA MONETARIO FTSEMIB 40
Lettura dei posizionamenti monetari sullo specialistico mercato dei derivati di opzioni e future del nostro Ftsemib40 relativamente alla scadenza Trimestrale Settembre.
Il primo grafico ci mostra come i prezzi, dopo aver toccato gli eccessi di Va+80, dove erano diventate Itm oltre l'80% di call richiamando ingressi di future in copertura (gli istogrammi verdi), hanno ritracciato dai massimi proprio per il normale alleggerimento della componente future non più necessaria alle normali azioni di hedging. E' ben visibile il calo netto che hanno avuto i future dai massimi di inizio agosto fino a ieri.


Il secondo grafico ci mostra la fotografia del mercato con i totali di put (rosse) e di call (verdi) suddivisi per strike. Questo è il reale rischio mercato che stanno correndo gli operatori dello specialistico mercato delle opzioni. Dal grafico si vedono i numerosi contratti (soldi messi a mercato) di put e call posizionati ai lati del prezzo. I maggiori cumulati di put si trovano in area 27000 e 25500 ed i maggiori cumulati di call si trovano sopra i 29000. All'interno di questa area ci sono area che gli operatori hanno temporaneamente ricoperto durante le oscillazioni di prezzo con cumulati numericamente simili sia a strike 27500 e 28000 che a strike 28500 dove sta lavorando attualmente il prezzo e che sono assimilabili ad aree di indifferenza e range.

Il terzo grafico invece è composto da una serie di fotogrammi relativo alle movimentazioni degli ultimi quattro giorni. E' ben evidente l'ingresso di put Otm a strike 28000, l'alleggerimento di posizioni a strike 28500 ed il riposizionamento verso l'alto, a partire da 29000, della componente call. Quindi è un mercato che sta ancora prezzando una fase lateral rialzista visto che il rischio maggiore è stato posizionato sulla parte sinistra della distribuzione delle opzioni.

L'ultimo grafico invece è la cosiddetta Funzione di Ripartizione che, tramite una funzione cumulata, permette di costruirsi mappe del rischio coerenti con le movimentazioni del mercato. A questo grafico ho attaccato un piccolo riassunto che indentifica le varie fasi a cui è sottoposto un mercato.
Attualmente ci troviamo su Va+40, ovvero dove iniziano ad essere Itm le prime Call corte di gamma. E' proprio da questa area che normalmente si assiste ad aumenti della componente future, squeeze di prezzo e di volatilità dovuta ai cosiddetti ordini condizionati che entrano sul tasto Ask (in acquisto) al verificarsi di particolari eventi, come ad esempio la rottura delle resistenze, provocando le classiche platicurtosi nelle distribuzioni volumetriche giornaliere.
Da qua, ogni aumento della componente future rende molto probabile la partenza di un trend rialzista, la cosiddetta fase di Momentum, che ha come target ideale Va+80 dove rimane veramente ben poco da coprire sul lato call. Al contrario, se la componente future diminuisce, sarà molto probabile assistere alla continuazione del ritracciamento e di una lateralizzazione del mercato all'interno delle sue fasce di tolleranza identificabili tra Va+40, dove ci sono le prima call ad essere in difficoltà, e Va-40 dove invece ad essere in difficoltà sono i primi contratti put.

 
A Montepulciano, in occasione dell'evento "Le opzioni servite a tavola" parleremo anche di questo.
Sarà una giornata esclusiva rivolta a chi desidera affinare le proprie competenze sui mercati finanziari, immersi nella suggestiva atmosfera della Toscana. Discuteremo di mercati azionari, future, indici e, soprattutto, opzioni. Tutto ciò accompagnato da delizie enogastronomiche a Montepulciano, il cuore pulsante del panorama vinicolo toscano.
Per informazioni e iscrizioni visitate la pagina di Sunnymoney.

FTSEMIB - UN INDICE SOTTO LA LENTE
 

Articoli Correlati

FTSEMIB - UN INDICE SOTTO LA LENTE

Inserisci un commento

Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

Scrivi I tuoi pensieri qui
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Commenti (6)
Paul Ferro
Paul Ferro 05.09.2023 0:48
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Mi piacerebbe capire .., se abbiamo a mercato il 75% di Put e il 25% di call .. la probabilità.. dovrebbe essere un mercato ribassista .. visto che hanno scadenze in avanti .. ma probably che ci siano tante altre variabili.. ma un leggero indizio c’e ???
Bruno Nappini
Bruno Nappini 29.08.2023 19:46
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Leggo spesso commenti di persone che sembrano essere ben felici e contente del loro non sapere, quasi fosse una qualità di cui andare fieri e non una lacuna da provare a risolvere.  In tutti i campi, ma soprattutto in campo finanziario, ignoranza e superficialità la fanno da padrone, mentre conoscenza e competenza vengono spesso etichettata come incomprensibili. Chi non comprende perchè non conosce, faccia un piccolo sforzo e con spirito critico inizi ad approfondire la materia.
GIOVANNI ZAMBONI
GIOVANNI ZAMBONI 29.08.2023 19:03
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Qualcuno che ha capito mi fa un disegnino?
Miky AM
Miky AM 29.08.2023 18:13
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
E quindi..?
Artemio Rossoni
Artemio Rossoni 29.08.2023 15:04
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
in pratica andremo su o giù???
Bruno Nappini
Bruno Nappini 29.08.2023 15:04
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Per le previsioni devi interpellare un cartomante o un astrologo. Io opero in opzioni e con le opzioni il mercato lo si segue, non lo si prevede.
francesco maradei
francesco maradei 29.08.2023 9:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
incomprensibile
Roberto Marco
Roberto Marco 29.08.2023 9:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
in effetti. a me mancano basi per capirlo . lo capisco fino ad un certo punto poi introduce dei parametri tecnici mai sentiti e ciaoo
Salvatore Negro
Salvatore Negro 29.08.2023 9:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Più incompresibili sono più attirano gli allocchi!
Bruno Nappini
Bruno Nappini 29.08.2023 9:24
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
Salvatore Negro    Capisco che la materia è complessa ma basterebbe solo un pò di volontà e di sana curiosità per approfondire certi concetti base.
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email