Il Comitato di Basilea ha anche proposto modifiche per aumentare la capacità dei requisiti patrimoniali di catturare i rischi di mercato e di controparte. Durante la crisi è risultato evidente come le scelte regolamentari fatte a suo tempo, unite a un’attività di controllo poco attenta e non sempre incisiva in alcuni paesi, abbiano condotto alla sottostima dei rischi effettivi insiti nelle attività di trasformazione di crediti in strumenti finanziari particolarmente complessi e nelle attività di trading. Le nuove regole prevedono quindi che alcuni parametri chiave per il calcolo dei requisiti – quali il valore a rischio e le correlazioni tra attività – siano calcolati tenendo
conto di condizioni di stress. Si è corretto un errore di fondo nel calcolo dei requisiti per il portafoglio di trading – la mancata considerazione del rischio di liquidità – che portava alla loro sottostima.
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