Sembra che il rialzo della volatilità implicita del giorno prima si sia ritorto contro il mercato ieri. L’aumento della volatilità implicita nel VIX 1D è passato da 21 a 11, facendo schizzare l’indice S&P 500 di quasi l’1% all’inizio della giornata. Ma alla fine della giornata, tutto questo è svanito, con l’indice che ha chiuso la giornata in modo piatto, allo 0%.
Mentre i mercati si concentrano sull’indicatore dell’inflazione preferito dalla Fed, i dati PCE, ecco i grafici chiave da osservare per prepararsi alla giornata.
1. Tentativo del Nasdaq 100 di superare la resistenza
Il NASDAQ 100 ha terminato la giornata in calo di 13 punti base e ha perso circa l’1,5% dai massimi di giornata nelle ultime ore di contrattazione.
Il Nasdaq 100 ha tentato per il secondo giorno di superare la resistenza a 19.475, fallendo di nuovo. Tutto ciò che il Nasdaq deve fare oggi è colmare il gap inferiore, al di sotto del supporto a 19.250, e probabilmente si avvia a colmare il gap del 24 agosto a 19.000.
2. Azione di prezzo poco brillante dell’S&P 500
Inoltre, nonostante tutto il clamore di inizio settimana sui miliardi al giorno che i fondi sistematici avrebbero dovuto acquistare, l’azione dei prezzi non è stata ancora entusiasmante. Osservando il MACD, con un valore di 20 e 120, sembra quasi che i fondi sistematici debbano ricominciare a vendere se l’S&P 500 inizia a scendere.
3. Indice di volatilità a 1 giorno - La crisi IV si attenua
Non credo che il sell-off pomeridiano di ieri abbia a che fare con il PCE di oggi. Il VIX1D ha chiuso la giornata sotto 13, in calo rispetto alla chiusura di ieri a circa 21. Quindi, il calo di ieri ha più che altro a che fare con l’affievolimento dell’IV crush della mattina, quando il trading normale ha preso il sopravvento e Nvidia (NASDAQ:NVDA) è scesa ai minimi della giornata.
4. Titolo Nvidia Stock ad un supporto chiave
La vendita di Nvidia è avvenuta con il pilota automatico per quasi tutto il giorno, un lento movimento meccanico verso il basso. Poi, intorno alle 14:30, i venditori hanno deciso di smettere di giocare e hanno portato Nvidia al ribasso.
Nvidia è riuscita a chiudere sul supporto tecnico intorno a 118 dollari. Tuttavia, la rottura di questo livello potrebbe portare a un ulteriore calo fino a circa 110 dollari. Il titolo è inoltre tornato al di sotto della media mobile a 50 giorni e della media mobile esponenziale a 10 giorni.
5. Il tasso a 10 anni si attesta su livelli di supporto chiave
Nel frattempo, il tasso a 10 anni sembra attendere il rapporto PCE o il rapporto sui posti di lavoro della prossima settimana, ma questo livello al 3,8% rimane incredibilmente importante.
Un superamento del supporto potrebbe innescare un calo molto più marcato e, soprattutto, un altro movimento verso il basso per il cambio USD/JPY.
