Battere l'S&P 500 con un rischio inferiore

Buongiorno a tutti.
Questo video presenta un portafoglio di investimento didattico che ha battuto l’S&P500 negli ultimi anni con un rischio significativamente inferiore. Viene analizzato un portafoglio composto da 20 società attentamente selezionate e da un ETF obbligazionario che contribuisce a ridurre la volatilità complessiva dell'asset allocation, migliorando il rapporto rischio/rendimento.
Il video è suddiviso in tre parti principali:

Studio delle metriche principali:
CAGR (Compound Annual Growth Rate): la crescita media annuale del capitale. Questo portafoglio ha ottenuto un CAGR superiore rispetto all’S&P500, dimostrando una maggiore efficienza nel generare rendimento nel tempo.
Deviazione standard annualizzata: misura la volatilità del portafoglio. Un valore più basso rispetto all’indice evidenzia un rischio inferiore.
Sharpe Ratio e Sortino Ratio: metriche fondamentali per valutare il rapporto rischio/rendimento, con il Sortino Ratio che si concentra esclusivamente sulla volatilità negativa.
Beta: indica la sensibilità del portafoglio rispetto ai movimenti del mercato. Un beta inferiore a 1 rappresenta una minore esposizione al rischio sistemico.
Drawdown massimo: misura la perdita massima rispetto a un picco precedente. Questo portafoglio mostra un drawdown significativamente ridotto rispetto all’S&P500, offrendo maggiore protezione nei momenti di mercato negativi.

Analisi della composizione del portafoglio:
Le 20 società selezionate rappresentano un mix di titoli di alta qualità, provenienti da settori diversificati e bilanciati in maniera equiponderata per evitare sovraesposizioni.
L’ETF obbligazionario gioca un ruolo cruciale nella stabilizzazione del portafoglio, riducendo la volatilità e migliorando la resilienza durante i periodi di mercato ribassista.
Durante l’analisi verranno presentate anche le metriche principali di ciascun componente del portafoglio, valutandone il contributo alla performance complessiva e al controllo del rischio.

Motivi dietro le performance del portafoglio:
La strategia combina la diversificazione tra azioni a bassa e alta volatilità e una distribuzione equiponderata, che ottimizza il rendimento senza aumentare il rischio. L’aggiunta dell’ETF obbligazionario contribuisce a smorzare le oscillazioni di breve termine, offrendo stabilità e sicurezza.

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Settimana in borsa
Vi segnalo che è stato pubblicato ieri il video della rubrica Settimana in Borsa, dove vengono analizzati gli eventi di mercato più significativi e forniti spunti per le strategie di investimento.

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