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INTESA SAN PAOLO - UN TITOLO SOTTO LA LENTE

Pubblicato 13.07.2023, 10:30
Aggiornato 09.07.2023, 12:32


INTESA SAN PAOLO
Lettura dei Posizionamenti Monetari e Analisi Grafica 13 luglio 2023
Il grafico dei prezzi ci mostra un titolo che, dopo aver toccato i massimi ed i minimi nel mese di marzo, sta attualmente stazionando all'interno di una area di range contraddistinta da supporti grafici a 2,327 e 2,153 e da resistenze grafiche a 2,477 e 2,597. Vedremo poi se questi livelli sono confermati anche dai posizionamenti monetari degli operatori.
La regressione lineare, pur essendo ancora in fase positiva, si trova sopra il prezzo ed il suo slope è assolutamente piatto e neutrale.
Il percentile si trova nella parte alta ma non in eccesso ed i volumi sono lievemente inferiori alla media.

 
 
OPEN INTEREST E ANALISI MONETARIA
La lettura dei posizionamenti monetari tramite Mc4 ci conferma che gli operatori stanno lavorando questo titolo continuando a prezzarne lateralità.
Il grafico dei Totali ci mostra che il prezzo si trova attualmente in area 2,40 ben ricoperta da put e call. Ai lati troviamo, sulla parte rialzista, un primo strike di call nette posizionato a 2.50 ed un secondo strike veramente imponente posizionato a 2.80. Sulla parte ribassista abbiamo invece un primo livello di supporto abbondantemente ricoperto a strike 2,30 e successivamente tanti posizionamenti  tra 2,20 e 2,00. Già questa lettura statica conferma la prima visione di lateralità con aree ben definite di supporti e resistenze  che abbiamo visualizzato sul grafico dei prezzi.
Andando a vedere come si sono mossi gli operatori nelle ultime tre settimane di borsa, grazie al grafico del differenziale che si trova al centro, notiamo che hanno continuato a ricoprire are 2.40 con put e call e riposizionare il rischio ai latti con nuovi ingressi di put a 2,20 e 2,10 e nuovi ingressi di call, ma in misura ben superiore, da area 2,50  2,70.
A conferma di questa lettura che prezza lateralità ed equilibrio giunge anche la Funzione di Ripartizione che altro non è una cumulata di tutti i contratti a mercato suddivisi per tipo e per peso, dove si vede molto bene che il prezzo si trova assolutamente nell'area di maggior indifferenza e dove la maggior parte delle opzioni a mercato scadrebbero senza valore.
Da questo grafico possiamo semplicemente desumere che, fino a che il prezzo si troverà all'interno dei 2.50 e dei 2.20, non saranno necessarie le consuete azioni di ricoperture che creano squeeze e partenze di trend e che, una volta partiti, hanno come target le aree di eccesso posizionate ai lati estremi della Ripartizione confermate dalla presenza delle ultime put e delle ultime call.

 
 
VOLATILITA’ E DEVIAZIONI STANDARD SETTIMANALI
Con questo semplice calcolo andiamo a vedere i livelli trigger prezzati dagli operatori dello specialistico mercato delle opzioni. Per questo calcolo utilizziamo la volatilità Risk Reversal a delta 0,30, sia di put che di call, ed il Vwap attuale sul quale applichiamo un frame temporale a sette giorni.

 
 
LA STRATEGIA DEL MERCATO
La strategia del mercato delle opzioni ci disegna un pay off simile ad un Iron Condor asimmetrico. Ovvero dove viene prezzata lateralità e diminuzione di volatilità implicita.

 
 
Nella giornata del 23 Settembre parleremo anche di questo.
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Ultimi commenti

pò esse e non pò esse, questo diceva alla fine quella che leggeva la mano!
Sembra il prete in chiesa, escatologico
che è lo slope?
Che c non sai cos’è lo slopeee!!???!? Io l’ho mangiato ieri sera, crudo, ma mi dicono che alla piastra è anche meglio
L'inclinazione della curva
Può andare su e può andare giù. Domani piove oppure ci sarà il sole
Quella che forse ha letto non è una previsione se sale o se scende, ma è una semplice analisi di quello che gli operatori professionisti stanno mettendo o togliendo dal mercato. Le previsioni vada a farsele fare dal cartomante o dall'astrologo.
Articolo inutile . Basta una parola comprare O vendere . Vi fate dei gran viaggi
Analisi inutile per chi non sa leggere i numeri e per chi non conosce le dinamiche operative.
dite anche le cose evidenti...ad esempio che si è formato un grosso triangolo di pura analisi tecnica e che, arrivato sui 2.5...con buone probabilità, il titolo non sarà in grado di superare questa resistenza e scenderà fino ad un livello che, al minimo, potrebbe essere sui 1.8-1.9 sul supporto...per poi riprovare ad uscire dalla figura stessa....
Dall’analisi non sono riuscito a comprendere come conviene posizionarsi…..
Mi scusi, ma se è un mercato in range ed il prezzo sta lavorando nel cuore di questo range, probabilmente converrà attendere che il prezzo raggiungo uno dei livelli monetari prima di posizionarsi sul titolo. Oppure lavorare strumenti come le opzioni per sfruttare queste fasi di indifferenza come ad esempio è evidenziato dalla foto della "strategia di mercato".
Francamente da questa analisi non si capisce niente. Va bene che piace molto usare linguaggi criptici da iniziati, che servono a mascherare che si parla del nulla, ma qui si esagera. Inoltre casomai le posizioni put e call andrebbero interpretate in modo opposto in quanto sono semplici coperture di operazioni contrarie.
Le consiglio di rivedere le sue nozioni che ha sulle opzioni.
 sulle opzioni sicuramente ne so più di lei. Lavoravo sul LIFFE e sul MATIF nel 90 quando lei non sapeva neanche che esistessero i derivati. Ho contribuito alla nascita del mercato in Italia, ho insegnato a migliaia di operatori finanziari ad operare sui derivati, ho creato una procedura di contabilizzazione dei derivati per operatori istituzionali e clienti adottata da tutti.  Perciò le dico che la sua analisi è basata sul nulla e il linguaggio volutamente incomprensibile serve a nascondere la banalità delle conclusioni: se rompe il livello superiore allora sale, se rompe quello inferiore allora scende. Non lo sapevamo, aspettavamo il suo genio...
 ciò che ha scritto riguardo il suo curriculum è solo una aggravante. Se veramente ritiene di avere le competenze che dice dovrebbe conoscere a menadito gli argomenti di cui parlo e non solo scrivere che si basano sul nulla, Il mercato dei derivati ed i relativi posizionamenti monetari sono i veri trigger del movimento dei prezzi e degli squeeze di volatilità. A volte scendere dalla cattedra delle proprie convinzioni ed approfondire argomenti che si crede di conoscere potrebbe essere un primo atto di coerenza ed umiltà. La invito a guardare il notevole materiale che c'è su Sunnymoney ed approfondire soprattutto Mc4, magari trova qualcosa di interessante.
articoli inutile
Venga a vedere su sunnymoney.it i risultati che riusciamo ad ottenere grazie a queste informazioni che lei definisce inutili.  Magari cambia idea.
 Se i vostri sistemi funzionassero sareste miliardari e non stareste a vendere gli abbonamenti ai grulli che abboccano
 Francamente i risultati operativi che abbiamo ottenuto negli ultimi quindici anni sono di assoluto rispetto considerando il tipo di rischio assunto rispetto alla capitalizzazione. C'è una intera sezione relativa alle performance che tutti gli utenti hanno potuto verificare in tempo reale con quantità, prezzi ed eseguiti.  Purtroppo il suo divertimento è denigrare, senza conoscere, l'importante opera di formazione finanziaria che facciamo. Venga a toccare con mano oppure mi contatti personalmente anzichè scrivere cattiverie gratuite e irrispettose del notevole lavoro che abbiamo fatto in questi anni.
Dire tante cose x non dire nulla....
Cosa voleva sentirsi dire?  Questi sono numeri, contratti, fatti e non opinioni da bar.
Nessuna opinione sul probabile andamento. Tante parole per il nulla
Quindi
quindi......?
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