SPREAD TRADING 3: USDCHF

Martedì 20 Agosto 2013 09:51
Terza newletter dedicata allo spread trading, con la portante USDCHF, che per le prossime ore sembra indicare un potenziale rafforzamento del dollaro americano nei confronti del franco svizzero.
Abbiamo quindi preso posizione long sul sintetico di cui sopra scomponendolo come segue:
USDCHF = USDJPY vs CHFJPY
USDCHF - LONG USDJPY / SHORT CHFJPY su "tenuta supporto area 0.92"

Commento tecnico: lo scenario di breve termine (grafico a 4 ore...) mostra con chiarezza l'importanza e la validità del supporto dinamico in area 0.92, già in passato capace di arrestare ulteriori tentativi di apprezzamento del franco svizzero a discapito del dollaro americano.
Peraltro, la prolungata fase ribassista che ha interessato l'andamento di questo cross negli utlimi mesi sembra aver già premiato più del dovuto il franco svizzero, che potrebbe cedere terreno nelle prossime ore facilitando un recupero di area 0.9325 (prima resistenza dinamica di breve...) anche in tempi abbastanza ristretti.
Il rapporto rischio/rendimento comunque appare ottimale, visto che a un potenziale stop-loss da piazzare in caso di chiusura sotto area 0.92 (e quindi davvero molto vicino e poco oneroso...), fa da contraltare un target decisamente molto ambizionso che misuriamo in area 0.96!.
Anche l'analisi dei due sottostanti, USDJPY e CHFJPY, sembra confermare questo scenario, con il cambio CHFJPY alle prese con una resistenza dinamica non facile da superare.

Operativamente ci prepariamo quindi a comprare USDJPY e vendere contestualmente CHFJPY per un pari controvalore.
Trattasi di operazione in "spread trading" e come tale soggetta a regole applicative ed operative semplici ma inderogabili:
1) APERTURA "CONTESTUALE" DELLE DUE POSIZIONI LONG E SHORT;
2) EQUILIBRIO ASSOLUTO FRA I CONTROVALORI LONG E SHORT TRADATI (es. per 1 lotto USDJPY acquistato dovremo vendere - al cambio attuale - 0.92 lotti circa di CHFJPY...);
3) CHIUSURA "CONTESTUALE" SIA DELLA POSIZIONE LONG CHE DI QUELLA SHORT IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET/STOP IPOTIZZATI.
Come vedete si tratta di regole abbastanza semplici da seguire ed un più chiaro significato delle stesse è ottenibile approfrondendo nel giusti modi e tempi questa interssantissima tecnica operativa.
Ne parleremo a settembre durante la terza edizione del nostro "CORSO AVANZATO DI SPREAD TRADING", resasi necessaria dopo l'ottimo successo delle due sessioni tenutesi a luglio presso la sede del broker XTB.
Chiunque fosse interessato ad essere informato in merito, scriva su info@uptrend.it e sarà contattato tempestivamente allorquando le date del corso saranno rese definitive.
Buon "spread trading" a tutti

Pietro Paciello
Asset Manager & Chief Analyst
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