Un titolo sotto la lente - Stellantis

Venerdì 14 Aprile
FOCUS SUI POSIZIONAMENTI MONETARI DI STELLANTIS

ANALISI GRAFICA

L'analisi grafica ci mostra un titolo che, dopo il ribasso delle settimane passate, culminato con i minimi relativi del 20 marzo, che lo ha portato a toccare in pull back area 15.2, ha ripreso a salire all'interno di un piccolo canale rialzista.
La Regressione Lineare continua ad avere una pendenza positiva ed il suo percentile si trova in area di eccesso battendo quota 12.


GLI OPEN INTEREST TOTALI - IL DIFFERENZIALE - LA FUNZIONE DI RIPARTIZIONE
Il grafico dei Totali degli Open Interest relativi alla scadenza trimestrale Giugno ci mostra un discreto posizionamento da parte degli operatori su questo titolo con notevoli quantità di contratti put a strike 15,0, 15,5 e 16,0. Le prime call, tra l'altro anche poco numerose, insistono a partire da strike 17,0 e 17,5.
Put/call Ratio superiore ad uno con 137.409 call e 249.728 put totali a mercato.
Il grafico dei Differenziali degli ultimi 21 giorni di borsa ci mostra un forte ingresso di put a strike 15,5 e 15,0 a conferma dell'interesse a detenere questo titolo in portafoglio da parte degli operatori ed un primo take profit rappresentate dai piccoli ingressi di call a strike 17,0 e 17,5.
La Funzione di Ripartizione ci mostra un mercato che si trova nella parte superiore della propria area di range e che ha come crossover strike 15,5 e come target di rialzo Va+80 a strike 17,0.


DEVIAZIONI STANDARD E VOLATILITA' IMPLICITA

Attualmente lo specialistico mercato delle opzioni sta prezzando una volatilità implicita Risk Reversal sul lato ribassista del 32.3% e sul lato rialzista del 26.10%. Tutto questo ci permette di calcolare il range di oscillazione dei prezzi stimato dal mercato su base settimanale.


CONCLUSIONI
La strategia disegnata dal mercato delle opzioni sul titolo Stellantis NV (BIT:STLAM) è equiparabile ad un portafoglio lateral rialzista, ben coperto al ribasso e che trae beneficio da un aumento delle quotazioni, da una diminuzione della volatilità implicita e dal passare del tempo.


Fonte: Sottolalente e Portafoglio Facile by Sunnymoney
Sottolalente e Portafoglio Facile è l’analisi mensile che consente di approfondire i titoli più caldi del mercato azionario. E’ destinata a tutti coloro, professionisti dell’investimento e retail, che vogliono avere una visione completa delle dinamiche dei corsi azionari.
Conoscere come si muovono gli Operatori Istituzionali e quali movimentazioni monetarie mettono in atto all’interno della Funzione di Ripartizione ci può dare degli importanti spunti operativi sulla gestione delle nostre esposizioni di portafoglio.
Portafoglio Facile non è Trading ma è un Piano di Investimento Coerente. Prevede solo ingressi Long ed una gestione attiva del rischio.
Ad oggi la composizione di portafoglio ha permesso una performance di oltre il 9% utilizzando meno della metà del capitale messo a disposizione