Ultime Notizie
Ricevi uno sconto del 40% 0
NVDA è da 🟢 comprare o 🔴 da vendere? Trova ora

EUROSTOXX50 - UN INDICE SOTTO LA LENTE

Da Bruno NappiniMercati azionari20.10.2023 10:50
it.investing.com/analysis/eurostoxx50--un-indice-sotto-la-lente-200464526
EUROSTOXX50 - UN INDICE SOTTO LA LENTE
Da Bruno Nappini   |  20.10.2023 10:50
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo articolo è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
 
 
STOXX50
+0,48%
Aggiungi/Rimuovi dal Portafoglio
Aggiungi alla watchlist
Aggiungi Posizioni

Posizione aggiunta con successo a:

Nomina il tuo portafoglio holding
 


Analisi Monetaria del 20 Ottobre 2023
Oggi, alle ore 12,00, sono in scadenza le opzioni mensili di Ottobre su Eurostoxx50. Andiamo a vedere come sono posizionati gli operatori su questa importante data e dove ed in che quantità stanno lavorando contratti e strike sulla prossima scadenza mensile.
 
ANALISI GRAFICA
 
Il future Eurostoxx50 sta lavorando, dai massimi di agosto, all'interno di un evidente canale ribassista dove, per molto tempo ha trovato supporto in area 4220. Dal mese di settembre il mercato ha rotto al ribasso ed attualmente si trova a ridosso dei 4070.
La prima area di resistenza si trova a 4120 ed il primo supporto grafico è a 4060, successivamente si scende in area 4000 dove il mercato ha fatto pullback rialzista nel mese di marzo 2023.
La Linea di Regressione è sopra al prezzo ed in pendenza negativa ed il percentile si trova ancora in alto ma sotto la sua media mobile anch'essa in pendenza negativa


 
 
ANALISI MONETARIA
 
Andiamo a vedere adesso come sono posizionati gli operatori sulla importante scadenza del 20 Ottobre.
Partendo da destra vediamo che il grafico della Funzione di Ripartizione ci indica un mercato che si trova sotto strike 4100, esattamente nella parte inferiore della propria area di indifferenza dove stanno diventando Itm ed a rischio Gamma circa il 39% di opzioni Put.
Il superamento di questo livello potrebbe innescare veloci squeeze di prezzo dovuti all'effetto ricopertura provocato dall'ingresso dei tanti ordini condizionati posizionati a ridosso di questa area.
Il secondo grafico da destra ci mostra il Differenziale degli ultimi giorni di borsa. Come è evidente gli operatori, per seguire il movimento ribassista, hanno alleggerito put sia in area 4100 ma soprattutto in area 4000, ed hanno posizionato call a 4150 e 4350.
Il grafico dei Totali, il secondo da sinistra, ci evidenzia una situazione di copertura e ricopertura avvenuta con put e call sugli stessi strike da 4300 a 4150 che evidenzia l'area di trading range in cui i prezzi hanno lavorato da agosto fino a settembre. Le prime put nette le troviamo a 4100 e le prime call nette a strike 4350. Questi livelli rappresentano i reali livelli monetari supporto e resistenza dove gli operatori hanno posizionato i loro contratti.
Il grafico dei prezzi, il primo da sinistra, ci conferma come il sottostante stia lavorando proprio a ridosso della cosiddetta Value Area -40. Questa è un'area dove i prezzi incontrano i primi contratti put corti di Gamma che necessitano di copertura ed infatti, come si vede nell'istogramma verde in basso che rappresenta i contratti future entrati a mercato, si nota molto bene come, su ogni nuovo minimo, la componente future è sempre aumentata spingendo al ribasso i prezzi. Tale ingresso di ingresso è in perfetta sintonia con quanto avevamo visto sul grafico dei Differenziali: ovvero chiusura di put ed ingresso di call a copertura dei future in pressione sul tasto Bid del book.
Di fatto è una situazione molto delicata che potrebbe portare a veloci e repentini cambi di fronte con platicurtosi delle distribuzioni e squeeze di prezzo e di volatilità.
Staremo comunque a vedere se gli operatori riusciranno a riportare i prezzi, prima delle 12,00, a ridosso dei 4150/4200, che rappresenta appunto l'area di maggior gradimento per la chiusura di questa scadenza, oppure se, sotto il peso delle ricoperture, i prezzi non iniziano a rompere ulteriori minimi.
 

 
 
POSIZIONAMENTI SULLA SCADENZA MENSILE NOVEMBRE
 
Sulla scadenza Novembre i posizionamenti sono i seguenti: gran lavoro di Call tra 4300 e 4350, notevoli ingressi di put tra 4150 e 3800, formazione di una ampia area di range tra 4300 e 4100.
Vedremo se dopo la scadenza Ottobre gli equilibri su questa scadenza si modificheranno.
 

 
Fonte: Sunnymoney

EUROSTOXX50 - UN INDICE SOTTO LA LENTE
 

Articoli Correlati

EUROSTOXX50 - UN INDICE SOTTO LA LENTE

Inserisci un commento

Guida sui Commenti

Ti consigliamo di utilizzare i commenti per interagire con gli utenti, condividere il tuo punto di vista e porre domande agli autori e agli altri iscritti. Comunque, per mantenere alto il livello del discorso, ti preghiamo di tenere a mente i seguenti criteri :

  • Arricchisci la conversazione
  • Rimani concentrato. Pubblica solo materiale che è rilevante all'argomento in discussione.
  • Sii rispettoso. Anche le opinioni negative possono essere trattate in modo positivo e diplomatico.
  • Utilizza lo stile standard di scrittura. Includi la punteggiatura,con lettere maiuscole e minuscole.
  • NOTA: messaggi contenenti spam, messaggi promozionali, link o riferimenti a siti esterni verranno rimossi.
  • Evita bestemmie, calunnie e gli attacchi personali rivolti a un autore o ad un altro utente.
  • Saranno consentiti solo commenti in Italiano.

Autori di spam o abuso verranno eliminati dal sito e vietati dalla registrazione futura a discrezione di Investing.com.

Scrivi I tuoi pensieri qui
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
Pubblica anche su
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Grazie per aver commentato. Il commento è in attesa di approvazione da parte dei moderatori. Il commento sarà pubblicato sul nostro sito non appena approvato.
Commenti (3)
Antonio Usai
Antonio Usai 20.10.2023 12:38
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
complimenti per la analisi
Antonio Usai
Antonio Usai 20.10.2023 12:32
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
complimenti per l'analisi👏
Antonio Usai
Antonio Usai 20.10.2023 12:30
Salvato. Vedi tutti gli Elementi salvati.
Questo commento è già stato salvato nei tuoi Elementi salvati
complimenti per l'analisi👏
 
Sei sicuro di voler cancellare questo grafico?
 
Posta
 
Sostituire il grafico allegato con un nuovo grafico?
1000
La tua possibilità di commentare è stata sospesa per via di report negativi da parte di altri utenti. La tua situazione sarà controllata dai nostri moderatori.
Attendi un minuto prima di commentare di nuovo.
Allega un Grafico ai Commenti
Conferma blocco

Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?

Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.

%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati

Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.

Segnala questo commento

Considero questo commento come:

Commento contrassegnato

Grazie!

La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno
Registrati tramite Google
o
Registrati tramite email