INTRODUZIONE DELL'EDITOR:
Raffaello Strazier è un tecnico creatore di sistemi EA , con lui iniziamo qui un percorso veramente particolare ed altamente qualificato, rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire le loro conoscenze tecniche relative a questa particolare ed affascinante forma di trading.
Data la complessità della materia ritenetevi liberi di formulare all'autore tutte le domande che riterrete opportune, anche in calce all'articolo che segue, tramite il modulo "commento".
Approfittiamo della gentile disponibilità di un operatore professionale per portare le nostre conoscenze specifiche, ad un livello decisamente superiore.
PRIMA PARTE :
Un sistema EA lavora attraverso 3 motori indipendenti, POWER A, POWER B e POWER C, ogni motore gestisce più gruppi di posizioni indipendenti definite liste, ogni lista è formata da un gruppo di posizioni buy e da un gruppo di posizioni sell.
POWER A e POWER B agiscono con una logica identica ma entrano a mercato in momenti diversi "piazzando" liste di posizioni pendenti "Stop", di fatto disponendo un sistema di hedging (copertura).
La strategia di POWER A e POWER B è vincente in periodi di trend, rialzista o ribassista, non importa.
POWER C invece opera in modo contrapposto, ossia attraverso liste di posizioni pendenti "Limit", quindi particolarmente adatto a periodi di mercato laterale.
Gestione delle liste
Come funziona l'apertura
nel momento che il MACD rileva il segnale di apertura apre la prima posizione pendente della lista ad una certa distanza dal tasso di cambio, questa prima posizione pendente è definita posizione pilota.
Se il prezzo della quotazione di mercato si allontana dal prezzo della posizione pilota, questa viene riposizionata modificandone il prezzo per mantenerne inalterata la distanza dal tasso di cambio.
Se il tasso di cambio si avvicina al prezzo della posizione pilota, questa rimane inalterata, e quando il tasso di cambio raggiunge il prezzo della posizione pilota, questa viene aperta (eseguita a mercato). Contemporaneamente vengono "piazzate" tutte le altre posizioni della lista per portarla a completamento: 15 posizioni buy al di sopra del tasso di cambio e 15 sell al di sotto, distribuite ad una distanza regolare una dall'altra.
Come funziona la chiusura
Quando la lista è aperta, sarà l'andamento della tasso di cambio che ne determinerà la chiusura.
La chiusura della lista avviene quando la somma del profitto totale di tutte le posizioni della lista, derivante dai profitti delle singole posizioni (positivi e negativi), raggiunge la soglia di chiusura e ritraccia del 5% rispetto all'importo della soglia stessa.
Esempio: facciamo l'ipotesi che in questo momento la lista abbia la soglia di chiusura a 200 euro, quando la somma dei profitti delle singole posizioni (positivi e negativi) genera una differenza in positivo di 200 euro la soglia viene "agganciata", a questo punto, se il mercato ritraccia riportando il profitto a 190 euro (200 - 5%) la lista viene chiusa, se il mercato mantiene il trend, il profitto della lista continua ad aumentare, e la chiusura avviene solo al primo ritracciamento del 5% rispetto al profitto massimo raggiunto.
Importo dinamico della soglia di chiusura lista
Come detto nel paragrafo precedente, una volta che la lista è aperta, la chiusura è determinata dall'andamento della quotazione del mercato.
Se la quotazione del mercato prende subito un trend, up o down, e non ritraccia aprendo più di una posizione contraria al trend preso, il valore della soglia di chiusura rimane al massimo importo previsto, ed una volta raggiunta scatta la chiusura come descritto nel paragrafo precedente.
Se il tasso di cambio ritraccia più volte, aprendo più posizioni buy e più posizioni sell, la soglia di chiusura viene ridotta per agevolarne la chiusura, in pratica il sistema si "accontenta" di guadagnare meno pur di chiudere la lista in difficoltà e ripartire con liste più fortunate.
Rimaneggiamento/ottimizzazione delle posizioni
Esiste una funzione che, attraverso l'intercettazione dell'inversione di trend, rilevata dal MACD con timeframe ad un giorno, cancella le posizioni positive sfavorevoli al nuovo trend per sbilanciare la lista a favore del nuovo andamento. Le posizioni cancellate, nella logica del sistema sono sospese, ossia vengono tenute in memoria in un file chiamato "white list", ed eventualmente ripiazzate nella successiva inversione di trend per ritornare a favorire l'andamento contrario.
Per cercare di non incappare in falsi segnali di inversione di trend, le posizioni della "white list" vengono ripiazzate pendenti ad una certa distanza dal tasso di cambio, in questo modo se l'inversione di trend è vera vengono aperte ed esercitano la loro funzione, se l'inversione è solo un ritracciamento, e come tale si reinverte prima di aprirle, vengono cancellate e rimemorizzate nella white list per essere riutilizzate nella successiva inversione di trend (vera).
Utilizzo/ottimizzazione del saldo virtuale
Quando il prezzo della quotazione del mercato "lateralizza", cioè quando non definisce e mantiene un trend ma continua a ritracciare all'interno di un supporto e di una resistenza, si verifica che nella lista si possono aprire molte posizioni buy e molte posizioni sell generando un drawdown dal quale la lista difficilmente riuscirà ad uscirne da sola, pertanto resterà aperta con il suo profitto negativo.
Nel frattempo però, quando il tasso di cambio si allontana ad una certa distanza dal prezzo della posizione pilota della prima lista, che in questo esempio abbiamo detto essere in difficoltà, sarà aperta una nuova lista, quando si sposterà ancora ad una ulteriore distanza dal prezzo dei piloti delle liste aperte se ne aprirà un'altra, e così via.
In pratica il sistema può aprire contemporaneamente più liste legate allo stesso motore, che lavorano indipendentemente una dall'altra, ma mai sovrapposte.
Se le altre liste aperte, la seconda, la terza, ecc., sono più fortunate della prima di questo esempio, e chiudono, il profitto positivo generato dalle chiusure di dette liste si accumula facendo aumentare il saldo del conto.
In realtà questo è un saldo che io definisco virtuale perché finché esiste un drawdown generato dalle vecchie liste e il conto non è flat (nessuna posizione aperta) non è consolidato.
Pertanto il sistema utilizza questo saldo accumulato per chiudere le vecchie posizioni delle liste in difficoltà, diminuendo gradualmente il profitto negativo delle stesse fino a portarle alla soglia di chiusura.
Soglia reset dinamica
La soglia reset è una soglia di profitto, reimpostata ogni volta che il sistema si reinizializza, ossia ogni volta che il conto riparte da flat (tutte le posizioni chiuse).
Quando il controvalore raggiunge l'importo previsto dalla soglia reset la "aggancia", a questo punto, se il trend ritraccia dello 0,5% del controvalore scatta la chiusura totale, se il trend continua lascia accumulare il profitto e chiude solo al primo ritracciamento dello 0,5% del controvalore.
Funzioni di apertura e chiusura sicure
Le fasi di apertura e di chiusura delle liste possono durare molti secondi, o addirittura minuti, soprattutto le chiusure, e possono incorrere in "disguidi" tecnici che ne impediscono la corretta esecuzione.
Per questo motivo esiste un controllo sulla corretta esecuzione dell'apertura: se una lista non risulta aperta correttamente viene subito cancellata.
La fase di chiusura invece può essere ostacolata da riquotazioni e altri motivi di rallentamento. Quando questo avviene, le posizioni oggetto del tentativo di chiusura, se non chiuse in prima battuta, vengono memorizzate in una "black list" che si prende l'incarico di continuare nei tentativi di chiusura fino ad esecuzione avvenuta.
Funzione di controllo livello del margine
Quando le variazioni del tasso di cambio non sono tali da portare in chiusura le liste in prima battuta, e l'andamento sfavorevole del mercato genera un flottante negativo con l'apertura di più liste, con le versioni precedenti, si poteva instaurare uno scenario dove la differenza tra il volume di posizioni buy e sell aperte diventava importante, esponendo il conto ad un rischio eccessivo.
Nelle ultime versioni abbiamo introdotto una funzione di controllo che rileva l'eccessiva esposizione ed interviene per ripristinare l'equilibrio cancellando le posizioni in eccesso.
Funzione Week End
Non è raro che il tasso di cambio all'apertura del mercato, la domenica sera, si discosti molto dal prezzo di chiusura del venerdì. Quando questo accade, se il nostro conto alla chiusura del venerdì è rimasto sbilanciato in buy o in sell, al momento dell'apertura, la domenica sera, potremmo ritrovarci con una grande soddisfazione o con un grande dispiacere.
Per escludere questa eventualità, il venerdì sera, prima della chiusura del mercato, il sistema attiva automaticamente la funzione Week End, ossia cancella tutte le posizioni pendenti delle liste, tenendo in memoria la distanza di ogni posizione, e apre una nuova posizione per ogni lista bilanciando perfettamente il volume di buy e di sell delle posizioni aperte.
In questo modo qualsiasi cosa succeda nel mercato sarà ininfluente sul nostro conto.
La domenica sera all'apertura del mercato scatta il ripristino: ossia cancella le posizioni a copertura e riapre tutte le posizioni pendenti alla stessa distanza che erano dal tasso di cambio della chiusura del venerdì, rispetto al nuovo tasso di cambio.
Funzione Standby
La funzione Standby lavora con la stessa logica della funzione Week End solo che è attivabile in qualsiasi momento attraverso il form Consiglieri esperti - Proprietà.
Funzione Purge
Questa funzione ha solamente l'incarico di controllare se nel conto esistono posizioni "clandestine", ossia posizioni non aperte e gestite dal robot. Per esempio se rileva una posizione aperta manualmente la cancella immediatamente.
Prelievo automatico
Al momento dell' attivazione è possibile impostare una soglia di prelievo ed un importo di prelievo. Per esempio si può decidere che ogni 300 euro di profitto, il sistema in automatico richieda al broker di prelevarne 200 e girocontarli su un secondo conto.
Sentinel
L'expert viene fornito preinstallato all'interno di un server accessibile via web attraverso un proprio account. Ogni account può contenere fino a 5 piattaforme.
Sentinel è un software che opera all'interno del server e rileva se i robot di tutte le piattaforme funzionano correttamente, in caso contrario invia un allarme al supporto tecnico.
Importante: per il corretto funzionamento del "robot" il conto sul quale viene applicato deve permettere l'uso dei microlotti, e la marginalità singola, ossia l'azzeramento della percentuale del livello del margine se il volume delle posizioni buy e sell aperte si equivalgono.
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