Ho individuato una bellissima operazione di trading in Spread con rischi abbastanza contenuti.
Guardiamo il grafico sotto:
A sinistra abbiamo il Brent Crude e a destra il US ETFS Crude Oil.
Sono due futures che hanno come sottostante il petrolio, il primo quello estratto nei mari del nord l'altro fa riferimento al petrolio estratto in Texas.
Ovviamente i due strumenti sono molto correlati.
Vi prego di notare che ho cercato di mettere lo stesso intervallo temporale per i due strumenti e ho cercato di allineare la scala verticale dei prezzi cosi' che fossero confrontabili.
Ora concentratevi sui massimi relativi tra giugno e luglio. Il petrolio "Inglese" ha sfiorato i 70 USD al barile quello americano ha superato di poco i 60 USD.
Sul primo crollo a metà agosto il prezzo del Brent (a sinistra) si è fermato intorno ai 43 USD mentre quello Americano ha rotto il livello dei 40 USD.
Oggi il Brent e il US Light Crude quotano a livelli simili, il Brent, di qualità tra l'altro migliore quota meno.
Tutto questo mi fa pensare ad una cosa molto semplice:
Se il Brent ha sempre avuto quotazioni superiori al Light Crude significa che in questo momento è sottovalutato.
Quindi l'operatività è:
LONG BRENT CRUDE (a mercato)
SHORT US CRUDE (a mercato)
Quando il Brent tornerà "giustamente" a quotare piu' del petrolio americano avremo fatto profitto, questo sia che i prezzi abbiano registrato nuovi massimi o nuovi minimi.
